Análisis Técnico Promedios
Las medias móviles se utilizan para suavizar las oscilaciones a corto plazo para obtener una mejor indicación de la tendencia de los precios. Los promedios son indicadores que siguen las tendencias. Una media móvil de precios diarios es el precio medio de una acción durante un período determinado, que se muestra día a día.
Para calcular el promedio, usted tiene que elegir un período de tiempo.
La elección de un período de tiempo es siempre una reflexión sobre, más o menos lag en relación con el precio en comparación con un mayor o menor suavizado de los datos de precios.
Los promedios de los precios se utilizan como indicadores de tendencia tras los indicadores y, principalmente, como referencia para el soporte de precios y la resistencia. En general, los promedios están presentes en todo tipo de fórmulas para suavizar los datos.
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Promedio móvil simple
Una media móvil sencilla se calcula sumando todos los precios dentro del período de tiempo elegido, dividido por ese período de tiempo. De esta manera, cada valor de datos tiene el mismo peso en el resultado promedio.
Figura 4.35: Promedio móvil simple, exponencial y ponderado.
La curva gruesa y negra en el gráfico de la figura 4.35 es una media móvil simple de 20 días.
Promedio móvil exponencial
Un promedio móvil exponencial da más peso, en porcentaje, a los precios individuales en un rango, basado en la siguiente fórmula:
EMA = (precio * EMA%) + (EMA anterior * (1 & ndash; EMA%))
La mayoría de los inversores no se sienten cómodos con una expresión relacionada con el porcentaje de la media móvil exponencial; Más bien, se sienten mejor usando un período de tiempo.
Si quieres saber el porcentaje en el que trabajar con un período, la siguiente fórmula te da la conversión:
Un período de tiempo de tres días corresponde a un porcentaje exponencial de:
La curva fina y negra de la figura 4.35 es una media móvil exponencial de 20 días.
Promedio móvil ponderado
Una media móvil ponderada pone más peso en los datos recientes y menos peso en los datos más antiguos.
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¿Simple, exponencial o ponderado?
Si comparamos estos tres promedios básicos, vemos que el promedio simple tiene el más suavizado, pero generalmente también el retraso más grande después de las reversiones de precios.
El promedio exponencial se encuentra más cerca del precio y también reaccionará más rápido a las oscilaciones de precios. Pero las correcciones de un período más corto también son visibles en este promedio debido a un efecto menos suavizante.
Finalmente, el promedio ponderado sigue de cerca el movimiento de precios.
Determinar cuál de estos promedios utilizar depende de su objetivo. Si desea un indicador de tendencia con mejor suavizado y poca reacción para movimientos cortos, el promedio simple es mejor.
Si desea un suavizado donde todavía puede ver los cambios de período corto, entonces el promedio móvil exponencial o ponderado es la mejor opción.
Negociación en movimiento con promedios móviles
Entre todas las herramientas de análisis técnico a su disposición-MACD. Índice de Fuerza Relativa. Teoría Dow. Gráficos de puntos y figuras. Candelabros japoneses. Teorías del calendario. Y los promedios más móviles son uno de los más fáciles de entender y usar en su estrategia. Sin embargo, son también uno de los indicadores más significativos de las tendencias del mercado, siendo particularmente útil en los mercados de tendencia alcista (o hacia abajo), como lo hemos estado experimentando desde 2009.
A continuación, le indicamos cómo puede incorporar promedios móviles para mejorar potencialmente su capacidad de negociación.
¿Qué son las medias móviles?
Los movimientos normales de una acción pueden ser volátiles, girando hacia arriba o hacia abajo, lo que hace un poco difícil evaluar su dirección general. El objetivo principal de las medias móviles es suavizar los datos que está revisando para ayudar a obtener un sentido más claro de la tendencia (consulte la tabla siguiente).
Una media móvil suaviza el precio.
Media móvil
Las medias móviles se utilizan para suavizar las tendencias. FreeStockCharts. com ofrece tres tipos diferentes de promedios móviles.
Una media móvil simple da igual peso a cada punto de datos para el período. Si el periodo es 3 y los tres últimos puntos de datos son 3, 4 y 5, el valor promedio más reciente sería (3 + 4 + 5) / 3 = 4 (dividir por tres porque hay tres puntos de datos).
Exponencial
Un promedio móvil exponencial (EMA), a veces también llamado una media móvil exponencialmente ponderada (EWMA), aplica factores de ponderación que disminuyen exponencialmente. La ponderación de cada uno de los puntos de datos más antiguos disminuye exponencialmente, dando mucha más importancia a las observaciones recientes, mientras que no descartan las observaciones más antiguas por completo
Frente Ponderado
Un promedio ponderado por delante, como un promedio exponencial, permite que los datos más recientes sean promediados para impactar el valor promedio más que los datos más antiguos. Se calcula de forma diferente a los promedios exponenciales, pero también da más peso a los datos recientes. Un promedio ponderado de 5 periodos se calcula de la siguiente manera (C es la barra más reciente, C4 es hace 4 bares):
Promedio Ponderado Frontal = ((C * 5) + (C1 * 4) + (C2 * 3) + (C3 * 2) + C4) / 15
Puede ver cómo los diferentes tipos de promedios producen resultados diferentes. Los tres promedios se trazan utilizando un período de 30 simple (rojo), exponencial (cian) frente-ponderado (amarillo).
Además, puede elegir qué elemento de precio utilizar en el cálculo del promedio: & # 160; Last, Open, High, Low o Typical Price.
Parámetro de desplazamiento
Las medias móviles tienen un parámetro Offset que permite cambiar el gráfico medio hacia adelante o hacia atrás (valor de desplazamiento negativo). Esto le permite trazar lo que comúnmente se conoce como "desplazados", promedios móviles.
Lea más acerca de las medias móviles desplazadas en Investopedia.
Media móvil
Este es probablemente el indicador más utilizado y más popular de todos. Puede ayudar a determinar la dirección de una tendencia y se puede utilizar como un indicador de sobrecompra / sobreventa. Cuando se utiliza junto con otros indicadores, incluyendo otros promedios móviles, puede generar señales de compra y venta, proporcionando así un sistema comercial completo si se utiliza de forma inteligente.
En última instancia, tiene un efecto de suavizado y se puede utilizar para eliminar el ruido del mercado, mediante la reducción de un básico gráfico de barras abierto / alto / bajo / cierre aún más a un gráfico de línea simple.
Promedio móvil (n) = [Precio (n) + Precio (n-1) + Precio (n-2) +. + Precio (n-m)] / m
N es el período actual
El precio es el precio de cierre
M es un parámetro seleccionado por el usuario
M es el número de muestras utilizadas para construir el indicador
Al calcular el valor siguiente, suprima el valor más antiguo y agregue el valor más reciente
La selección de 'm' es importante cuando se utiliza este indicador. Puede variar desde el más pequeño, un indicador de 3 períodos, a un comúnmente usado, 200 días de media móvil, que se considera un indicador a largo plazo.
Hay varias formas de construir el indicador, dependiendo del precio que se use.
El promedio móvil simple
El ejemplo anterior utiliza un precio de cierre y, por lo tanto, se refiere como un promedio móvil simple.
La media móvil centrada
La media móvil centrada utiliza el centro de la barra en lugar del precio de cierre.
La media móvil ponderada
Este indicador atribuye más peso a los datos más recientes, lo que refleja la creencia de que los datos más recientes son más relevantes para el próximo punto de datos.
Cómo usar los promedios móviles
Una media móvil es una gran manera de identificar la tendencia y se puede ajustar a su propio marco de tiempo particular. Muchos de los comerciantes lo utilizan como su filtro final y sólo actuará si el promedio móvil está tendiendo en la dirección de la señal o si el precio está en el mismo lado de la media móvil que la señal está indicando.
Una media móvil se puede trazar con una envolvente usando una desviación porcentual designada por el usuario por encima y por debajo de la línea del promedio móvil. Mientras que la acción del precio se encuentra dentro del sobre se puede decir que el mercado está en un estado neutral, sin embargo, cuando sondas por encima de la envoltura que reflejaría un estado de sobrecompra y por debajo, un estado de sobreventa. Esto se puede emplear con ganancia durante la actividad lateral del mercado.
Moving Average Cross
La extensión obvia de la media móvil simple consiste en utilizar 2 o 3 promedios móviles de diferentes longitudes, períodos de tiempo tales como 8, 21 y 55. Los dos primeros reflejan el estado del corto plazo y los dos últimos el estado del más largo Tendencia a largo plazo. Las señales se generan cuando dos de los promedios móviles se cruzan y la dirección de la señal es la misma dirección que la dirección que el corto plazo cruza el término más largo.
Si el indicador de corto plazo está por encima del largo plazo, el mercado tiene una tendencia alcista subyacente. Por el contrario, si el indicador a corto plazo está por debajo del promedio móvil a largo plazo, el mercado se encuentra en un mercado bajista, lo que refleja una tendencia bajista.
Es importante darse cuenta de que los indicadores de media móvil funcionan mejor en los mercados de tendencias. Si el mercado es lateral y sin dirección, entonces hay una mayor posibilidad de ser 'whipsawed'. Sin embargo, esto puede eliminarse si se utiliza una media móvil a largo plazo para determinar si el mercado está o no en tendencia, en el marco temporal pertinente. En su defecto, es posible emplear otro indicador como el MACD para determinar si el mercado está tendiendo o no. Recuerde, por supuesto, que el indicador de Divergencia de la Convergencia Media Moved del MACD es realmente un derivado de la Media Móvil Simple. Si reconocemos que el mercado está en un estado sin tendencia, entonces podemos usar el indicador como un indicador de sobrecompra / sobreventa.
En el ejemplo anterior, la línea azul es la más rápida y utiliza una media móvil de 8 periodos. Se usó un promedio móvil de 21 periodos para hacer la línea roja y finalmente se usó un promedio móvil de 55, en este caso día, para trazar la línea verde. La línea verde es el mejor indicador de la tendencia a largo plazo, que ha pasado de ser neutral. Las líneas de menor duración generaron una señal de venta por encima de 32500, cuando la línea azul cruzaba por debajo de la línea roja. La señal fue más o menos confirmada cuando la línea de corto plazo, la línea azul, cruzó por debajo de la línea verde a largo plazo.
Debe señalarse que la mejor señal de salida para una media móvil de comercio cruzado no es necesariamente un cruce en la otra dirección. Es aconsejable considerar otros indicadores y un conjunto estricto de reglas de comercio para mejorar las señales generadas por el indicador de Promedio Móvil Simple, en todas sus formas.
Renuncia
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iForex indicators. com
Hay varias reglas importantes que deben ser consideradas al construir un promedio móvil simple. Considerémoslos más:
- Con Flat, mejor uso de los promedios móviles con un valor mayor de lo habitual, ya que suaviza el ruido estadístico que se producen rápidas fluctuaciones en los precios.
- La sensibilidad del promedio móvil depende de la longitud del promedio móvil, es decir más de su longitud, cuanto menor es su sensibilidad.
- Muchas señales falsas ocurren cuando la media móvil se configura con un valor muy pequeño.
Media móvil simple y ajustes.
Tabla semanal de precios - 8, 13, 21
Gráfico de precios de 1 día - 8, 13, 21, 55 y 89
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