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5 de agosto de 2013 & harr; 6 comentarios
El sistema Bollinger Bands% b
Una manera popular de construir un sistema de reversión media es usar las Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados en las bandas de Bollinger y la variable% b tienen resultados registrados que muestran hasta un 75% de las operaciones que generan ganancias.
Acerca del sistema
Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands% b para determinar cuándo un mercado de tendencia ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente.
El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. Primero, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente.
En segundo lugar, el mercado% b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador% b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra.
Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar operando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrar con un% b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que el% b se cerrara por debajo de 0,2.
También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado cierra con un% b por debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras mantiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también.
Reglas comerciales
Ir largo Cuando:
Precio & gt; 200 días SMA
% B cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos
Ir corto Cuando:
Precio & lt; 200 días SMA
% B cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos
Salir largo Cuando:
% B se cierra por encima de 0,8
Salir corto Cuando:
% B cierra por debajo de 0,2
Resultados de Backtesting
largos
Este sistema se probó a través de veinte ETFs desde su inicio hasta finales de 2008. Durante ese tiempo, los ETFs proporcionaron un total de 1014 señales comerciales largas, que es un tamaño de muestra significativo. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia del 76,5% y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo.
La versión agresiva del sistema Bollinger Bands% b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias al 80,7% y también elevó la tasa de ganancias a 0,91.
Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, el 82% eran rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable el 85.6% del tiempo con una razón de beneficio de 0.95.
Comercios Cortos
El sistema registró resultados similares en sus operaciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de victorias de 70,1% y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4% y saltó la ratio de beneficios a 1,34.
Análisis del sistema
Como la mayoría de los sistemas de reversión media, el sistema Bollinger Band% b produce una tasa de ganancias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición.
Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que finalmente lo limpia hacia fuera, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que pasaría eventual para dar vuelta a provechoso?
Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que está fuera del mercado con más frecuencia que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado.
Ejemplos de comercio
El sistema Bollinger Band% B aplicado a SPY diariamente.
Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho.
A finales de febrero, el% b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153.
Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde.
En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquiera que lo negocie. El% b cayó por debajo de 0.2 durante algunos días a principios de junio, lo que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado se había negociado tan bajo como 157. A principios Julio, el% b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio.
Bandas de Bollinger
Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio.
% B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior.
% B = (banda de precio inferior) / (banda de banda superior)
El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido.
Bollinger Band Breakout Trading System
El Bollinger Band Breakout sistema de comercio (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica que sigue el sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial.
El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Bollinger Band Breakout y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300+ mercados de futuros en más de 30 intercambios Que Wisdom Trading puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores.
Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de comercio de Bollinger Band Breakout.
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El Sistema de Banda de Bollinger Explained
Chuck LeBeau y David Lucas describieron el Sistema de Negociación de Bollinger Band Breakout en su libro de 1992: Guía Técnica de Comerciantes para el Análisis de Computadoras de los Mercados de Futuros & # 8221 ;. El sistema es una forma de sistema de ruptura que compra en la próxima apertura cuando el precio se cierra por encima de la parte superior de la Banda de Bollinger y sale cuando el precio se cierra dentro de la banda. Las entradas cortas son el espejo opuesto con la venta que ocurre cuando el precio cierra debajo de la parte inferior de la venda de Bollinger.
El centro de la Banda de Bollinger se define por una Media Móvil Simple de los precios de cierre utilizando un número de días definido por el parámetro Close Average Days. La parte superior e inferior de la Banda de Bollinger se definen utilizando un múltiplo fijo de la desviación estándar del promedio móvil especificado por el
Parámetro Umbral de entrada.
El Bollinger Band Breakout Trading sistema entra en el abierto después de un día que se cierra por encima de la Banda de Bollinger o por debajo de la parte inferior de la Banda de Bollinger. El sistema sale después de un cierre por debajo de la banda de salida que se define utilizando un múltiplo fijo de la desviación estándar de la media móvil especificada por el parámetro Umbral de salida.
El valor de la banda de salida en el día de entrada se utiliza como la parada con el fin de determinar el tamaño de la posición utilizando el algoritmo de tamaño de posición fraccional fijo estándar.
El Bollinger Breakout Trading Syste incluye tres parámetros que afectan la entrada y salida:
Cerrar Promedio
El número de días en el promedio móvil simple que forma el centro del canal de la banda de Bollinger.
Umbral de entrada
La anchura del canal en desviación estándar. Esto define tanto la parte superior como la inferior del canal. El sistema compra o vende para iniciar una nueva posición cuando el precio de cierre cruza el precio definido por este umbral.
Umbral de salida
Si se establece en cero, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil. Si se establece en un número más alto, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo del umbral especificado. Un umbral de salida negativo significa que el canal de salida está por debajo del promedio móvil para una posición larga.
Por ejemplo, un umbral de entrada de 3 y un umbral de salida de 1 harían que el sistema entrara en el mercado cuando el precio cerrara más de 3 desviaciones estándar por encima de la media móvil y saliera cuando el precio bajara por debajo de 1 desviación estándar por encima del movimiento promedio.
Sistemas alternativos
Además de los sistemas de trading público, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de trading exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada.
Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio.
CFTC requiere revelación de riesgo para resultados hipotéticos
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular.
Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación.
Hay mucha experiencia en esta sala creando filtros y espero que alguien pueda corregir o confirmar que he creado el siguiente filtro correctamente.
1) La acción se cierra por encima de su promedio móvil simple 200
2) El% b cierra por debajo de 0,20 durante tres días seguidos
3) Ir largamente la acción en el cierre (o mañana siguiente que se abre)
4) Cubra la posición cuando% b cierre por encima de 0,80
Reglas para Shorts:
1) la acción se cierra por debajo de su promedio móvil simple de 200 periodos
2) el% b cierra por encima de 0,80 durante tres días seguidos
3) Ir corto el stock al cierre (o mañana siguiente apertura)
4) Cubrir la posición cuando 5b se cierra por debajo de 0,20
Para las posiciones largas este es mi mejor intento:
"Muestra las acciones donde el cierre está por encima de MA (200) y Bollinger% B (5,1.0) se cruza por debajo de 0.20 durante los últimos 3 días y dibuja Bollinger Bands (5,1.0) y tira MA (200) y el promedio de volumen (90) Está por encima de 50000 y cerca está entre 50 y 250 "
Parece ser casi correcto, excepto el requisito de 3 días por debajo del 0,20% de nivel b. Tengo un resultado de escaneo en el primer día por debajo de 0.20% b.
Cualquier ayuda sería muy apreciada y espero que todos podamos utilizar esta exploración con algunos resultados rentables.
Una última palabra, me gustaría obtener esta exploración funcionando 100% correcto antes de que la gente empiece a "mejorar" en ella parece que sucede en cada puesto.
Buena suerte con su comercio y Feliz Año Nuevo.
1/1/2005 1:51:52 PM
Simonbenge, hola, refiné su filtro y eliminé los muchos golpes que estaba recibiendo. Con mis condiciones añadidas a lo que sus pensamientos originales eran creo que usted tiene un filtro positivo agradable va para usted. Estoy agregando mis cambios a su filtro aquí para su escrutinio. Pruébalo y dime lo que piensas. Lo que hice en pocas palabras fue agregar: lo que Yepher sugirió, una condición CCI, y una notación de precio objetivo diferente (el precio es variable como sabes todo depende de lo caro que quieras ir). Le dio a este filtro algo de integridad y positividad. La prueba de espalda fue de 68 días y se veía bastante bien. No probé una prueba más estricta, pero estoy seguro de que se mostrará aún mejor. ¡Espero que esto ayude!
El precio está por encima de MA (200) al cierre
Fórmulas de MetaStock
Indicador Bollinger% b suavizado (SVE_BB% b)
Bollinger Bands son de John Bollinger y se mencionan en su libro & ldquo; Bollinger on Bollinger Bands & rdquo; (Bollinger, 2001).
Las Bandas de Bollinger en la siguiente figura consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los datos de precios. La banda media es generalmente un promedio móvil de 20 barras, que sirve como base para las bandas superior e inferior.
Banda Alta = Banda Media + 2 * Período de cierre de 20 períodos desviación estándar
Banda Inferior = Banda Media - desviación estándar de los precios de cierre de 2 * 20 períodos
El uso de la desviación estándar media móvil es un método para medir la volatilidad de los precios. Con las tendencias de precios, las bandas serán más amplias como resultado de la mayor volatilidad en el precio, alejándose más de la media, mientras que durante los períodos de consolidación, las bandas serán más estrechas como resultado de menores movimientos de precios más cercanos a la media. Este ancho de banda cambiante se utiliza para las oportunidades de comercio basadas en la volatilidad.
% B es una medida de donde el precio está en relación con las bandas externas de Bollinger y por lo tanto fuertemente relacionado con la volatilidad. % B se crea como un oscilador para mostrar situaciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio se está moviendo cerca o más allá de las bandas de Bollinger superiores o inferiores.
Esta es la fórmula básica% b:
% B = (banda estrecha inferior) / (banda superior - banda inferior)
Para la fórmula básica de% b, multiplicamos el resultado de% b por 100 para obtener un oscilador que se mueve entre 0 y 100 (con overshoots):
Superior: = 2 * Stdev (CERRAR, 20) + Mov (CERRAR, 20, SIMPLE);
Inferior: = Mov (CERRAR, 20, SIMPLE) -2 * Stdev (CERRAR, 20);
Percb: = (C-inferior) / (superior-inferior) * 100;
Aplicando algunas matemáticas podemos simplificar la fórmula con el siguiente resultado para la fórmula básica (MetaStock) para un indicador Bollinger Bands% b usando precios de cierre y una media móvil simple:
Percb: = (C + 2 * Stdev (C, 20) - Mov (C, 20, S)) / (4 * Stdev (C, 20)) * 100;
Como se puede ver en el indicador anterior es líder la mayor parte del tiempo, mostrando altos niveles, niveles bajos y, finalmente, divergencias antes de puntos de inflexión en el precio. Desafortunadamente es un oscilador muy agitado. Encontrar los puntos de inflexión más importantes y tratar de comerciar con el indicador% b día a día no es una tarea fácil.
Usando un heikin ashi re-calculado el precio de cierre, un promedio de TEMA y la técnica de cero-lagging, podemos crear este indicador con puntos de inflexión más claro.
Período: = Entrada ( "% b período:", 1,100,18);
Afwh: = Entrada (desviación estándar alta, 1,5,1,6);
Afwl: = Entrada (desviación estándar baja, 1,5,1,6);
Afwper: = Entrada ( "Período de desviación estándar", 1,200,63);
HaOpen: = (Ref ((O + H + L + C) / 4, -1) + PREV) / 2;
HaC: = ((O + H + L + C) / 4 + haOpen + Max (H, haOpen) + Min (L, haOpen)) / 4;
ZlHA: = TMA1 + Diff;
(Tema (ZLHA, TeAv), periodo)) / (4 * Stdev (Tema (ZLHA, TeAv) ), Periodo)) * 100;
50 + afwh * Stdev (percb, afwper);
50-afwl * Stdev (percb, afwper);
Compare en la siguiente figura el BB% b original con la versión suavizada SVE_BB% b.
Dividiremos este gráfico en dos partes. La primera parte termina el 9 de marzo de 2009. En noviembre hubo una gran caída de precios y cierta recuperación. El precio siguiente se está moviendo más abajo. ¿Qué indica el indicador SVE_BB% b en ese período?
En la figura anterior se puede ver al inicio una gran caída de precios y una primera reacción hasta principios de diciembre en un movimiento convergente con tops inferiores en precio y el indicador. El precio ahora continúa el movimiento hacia abajo en una fase (1) y está haciendo una parte inferior en el precio, pero una parte superior superior en el indicador a principios de enero de 2009. Se trata de una divergencia inversa u oculta apuntando en la dirección de una continuación de la anterior tendencia a la baja. Y una vez más, el precio continúa el movimiento hacia abajo hasta la mitad de febrero, cuando se puede ver de nuevo la misma situación con la fase (2), con tops más bajos en el precio y tops más altos en el indicador. Otra divergencia oculta que le dice que el precio continuará el movimiento hacia abajo. El precio está haciendo los fondos más bajos, pero ahora usted puede ver los fondos más altos con la fase (3) en el indicador. Esta es una divergencia normal que le dice que usted debe esperar un precio para arriba mover ahora. Tenga en cuenta que el precio es bottoming con doji en la carta de velas y el precio se ha movido dentro de las bandas estrechas de Bollinger indicando baja volatilidad por más de 3 meses ya. Claramente usted puede abrir una posición aquí con una proporción muy buena del riesgo-a-recompensa, con una compra en $ 2.53 y una parada inicial del precio de cierre en $ 2.38. Una entrada ideal para abrir una posición larga con un riesgo de sólo el 6%.
Vamos a continuar con la siguiente figura, la segunda parte del gráfico original. La fase (3) trajo realmente una inversión de la tendencia y comenzó un movimiento ascendente nuevo del precio. Hay un movimiento convergente agradable hacia arriba hasta el principio de mayo con la fase (4), mostrando una divergencia negativa con un top más alto en precio pero una parte inferior más baja en el indicador. Esto apunta en la dirección de una inversión de precio.
¡Tiempo de tomar el beneficio de más del 100%! Lo que sigue es una corrección de nuevo a la banda inferior de Bollinger. El final de esta corrección está mostrando con la fase (5) una divergencia positiva con los fondos más bajos en el precio y los fondos más altos en el indicador. Esto está empujando el precio de nuevo. Usted podría ir para una nueva posición larga aquí. Las máximas en precio e indicador a partir de junio, fase final (6) con una divergencia negativa, empujando el precio hacia abajo para una corrección mayor. Ahora parece que el final de esta corrección se alcanza con una nueva divergencia positiva en la fase (7).
Die Bollinger Bandas% b Sistema
Una manera popular de construir un sistema de reversión media es usar las Bandas de Bollinger para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados en las bandas de Bollinger y la variable% b tienen resultados registrados que muestran hasta un 75% de las operaciones que generan ganancias.
Acerca del sistema
Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands% b para determinar cuándo un mercado de tendencia ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente.
El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. Erste, el mercado debe estar negociando por encima de sus 200 Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente.
Sekunde, el mercado% b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplan estas dos condiciones. El sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador% b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra.
Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esos oficios. Un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrar con un% b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que el% b se cerrara por debajo de 0,2.
También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado cierra con un% b por debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras mantiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también.
Handelsregeln
Gehen Sie lange:
Pre & gt; 200 Tag-SMA
% B cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos
Gehen Sie Short, wenn:
Preis & lt; 200 Tag-SMA
% B cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos
Ausfahrt langen bei:
% B se cierra por encima de 0,8
Ausfahrt kurz bei:
% B cierra por debajo de 0,2
Backtesting-Ergebnisse
largos
Este sistema fue probado a través de veinte ETFs desde su inicio hasta finales de 2008. En dieser Zeit, los ETFs proporcionaron un total de 1014 señales comerciales largas. Que es un tamaño de muestra significativo. En esos oficios. El sistema produjo una tasa de ganancias del 76,5% y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La longitud promedio de comercio fue de 4,2 Tagen, por lo que este definitivamente no es un sistema a largo plazo.
La versión agresiva del sistema Bollinger Bands% b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias al 80,7% y también elevó la tasa de ganancias a 0,91.
Cuando el comercio de la amplia. ETF estable del ESPIA. El sistema registrado 111 Facharbeit. Diese Handwerke, el 82% eran rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY. El sistema era rentable el 85.6% del tiempo con una razón de beneficio de 0.95.
Comercios Cortos
El sistema registró resultados similares en sus operaciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas. Que produjo una tasa de ganancias del 70,1% y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4% y saltó la ratio de beneficios a 1,34.
Systemanalyse
Como la mayoría de los sistemas de reversión media. El sistema Bollinger Band% b produce una tasa de victorias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Jedoch, como los otros sistemas de reversión media que he escrito. Existe un tremendo riesgo de ruina basado en el inconveniente abierto de cualquier posición.
Im Idealfall, podríamos ajustar para esto agregando un stop-loss inicial a cada posición. Pero primero tendríamos que saber cómo eso afectaría los resultados generales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo limpia eventual hacia fuera. Pero ¿cuántas operaciones también se detendría que eventualmente se convertiría en rentable?
Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que está fuera del mercado con más frecuencia que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado.
Ejemplos de comercio
El sistema Bollinger Band% B aplicado a SPY diariamente.
Echa un vistazo a la actual carta SPY. Podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año. Y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho.
A finales de febrero. El% b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en el rango 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más tarde en el Bereich.
Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde.
En junio. Podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquiera que lo negocie. El% b cayó por debajo de 0.2 durante algunos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio. El sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio. El% b finalmente se disparó más allá de 0.8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio.
Bollinger-Bänder
Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico. John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio.
% B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior. Y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior.
% B = (banda inferior) / (banda superior - banda inferior)
El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido.
Cómo negociar las bandas de Bollinger
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¿Qué son las bandas de Bollinger? ¿Cómo se intercambian las bandas de Bollinger?
Las bandas de Bollinger consisten en: una banda media que es una media móvil simple del período N, una banda superior en K veces una desviación estándar del período N sobre la banda media, una banda inferior en K veces una desviación estándar del período N Debajo de la banda media. Los valores típicos para N y K son 20 y 2, respectivamente. La opción predeterminada para el promedio es un promedio móvil simple, pero pueden emplearse otros tipos de promedios según sea necesario. Los promedios móviles exponenciales son una segunda opción común. Por lo general, el mismo período se utiliza tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. Las bandas se pueden utilizar para medir la alteza o lowness del precio con respecto a los oficios anteriores. Bollinger en los años 80. Después de haber evolucionado desde el concepto de bandas comerciales, Bollinger Bands son una herramienta de análisis técnico inventado por John Bollinger & # 8221;
Hay muchas maneras diferentes de comercio Bollinger Bands.
Una de las formas más básicas es tratarlo como un indicador de sobrecompra / vendido. Cuanto más se acercan los precios a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. Obviamente hay algunos problemas inherentes con este método (como con cualquier método OB / OS).
El verdadero problema viene en saber cuándo va a rebotar un precio de un BB o cuándo va a romper. Obviamente, un gráfico tendrá muchos ejemplos de precios rebotando de un BB y por lo tanto a la vista que parece una estrategia de sonido, pero el momento en que el precio de romper a través de un BB puede mover rápido y si no utiliza paradas sensatas puede encontrar un decente Número de puntos en el rojo. Naturalmente usted podría utilizar un estocástico para ayudar a identificar cuándo ir con un rebote o no. Sin embargo, personalmente piensa que tendrá el mismo problema con ese indicador. Además, a menudo significa que usted está tratando de comercio tendencia contra. Así que tal vez este método debe dejarse para cerrar las posiciones en lugar de abrir uno.
Otro método común es el comercio de una ruptura de la línea media después de un doble fondo o tapa doble. Esto al menos significará que ha habido algún apoyo / resistencia formada antes de que se activan en un comercio. El problema con este método supongo que es falsos disparadores. Los fondos y las partes superiores dobles aparecen a menudo en rangos apretados de la baja volatilidad. A menudo se puede activar mucho después de un doble fondo sólo para que vuelva a probar los dos mínimos anteriores. Si está usando paradas sensatas probablemente sería detenido fuera del comercio. Sin embargo, este método vincula a otro método de negociación de los BBands.
En épocas o baja volatilidad las bandas se contraerán. Por lo tanto, cuando el precio rompe una de las bandas puede estar bastante seguro de que va a ser un movimiento decente. Pero las bandas de bollinger pueden permanecer contratadas por algún tiempo. Además, usted tiene que decidir qué dirección va a romper o va a dejar que el mercado decida por usted?
Personalmente creo que si vas a usar bandas de bollinger eres mejor usando una combinación de todas las ideas para crear una imagen comercial que se desarrolla apuntando en una dirección sobre la otra.
Así, por ejemplo, podrías esperar un descanso y un rebote de una banda de bollinger, esperar un descanso de ese descanso (tal vez un doble fondo / formas superiores), esperar a que cruce la línea media y entrar en la ruptura de la Alto / bajo de la contracción de la banda de bollinger en esa dirección.
Naturalmente, yo sugeriría tal vez usando otros indicadores para confirmar tales operaciones. Usted no necesita llenar su carta con un montón de indicadores. Tal vez sólo intente un indicador de convergencia / divergencia como macd o un indicador de fuerza relativa básica y buscar divergencias para complementar el doble fondo / tops en las bandas de bollinger.
Como con todas las cosas en el comercio, sólo tendrá que darle una oportunidad y ver lo que ves. Si se ve bien a usted, tal vez demo por un tiempo y ver cómo ir. Si parece un montón de líneas onduladas, ignórala y sigue adelante. La vida y el comercio de & # 8217; Se mueve de manera rápida a perder el tiempo tratando de obtener algún indicador para funcionar perfectamente para usted. Tienes la sensación de que es para ti o para que no ganas.
Hay un montón de maneras diferentes de comercio, así que no te preocupes si Bollinger Bands no son para ti. ¡Recuerde que la única manera correcta de negociar es la manera que le hace dinero consistente !!
Actualizado 2/7/09
A continuación se muestra un gráfico de un comercio que tomé hoy en el FTSE 100 futuros de hoy. Pensé que lo añadiría al tema, ya que muestra muy claramente los diversos métodos comerciales en el trabajo de una sola vez.
Puedes ver el toque inicial de la banda de bollinger inferior. La cosa del firist a la nota es que estaba en un punto más bajo a los ayeres más bajos del día. Luego nos cortó en la banda y rompió la banda inferior, pero se recuperó. Esto, obviamente, pone de relieve el método de negociación doble (bottom top). En tercer lugar, se puede ver que en comparación con la acción de precio anterior de la banda de bollinger se había reducido algo que indica un nuevo impulso podría suceder en una ruptura de la banda de bollinger.
Entonces, ¿en qué dirección debería o debería entrar? Dado el doble fondo que era más alto que ayer, una ruptura larga sería la más probable. Aunque no esté en el gráfico, estoy seguro de que si agregó un estocástico al gráfico, mostraría que el FTSE en este gráfico de 5 minutos también estaba muy vendido.
La siguiente cosa fue esperar por una cruz por encima de la línea media que se muestra por la flecha amarilla, aunque la línea real no está en la carta, ya que a menudo se desordena con mis otras mañas en la misma. Esto también coincidió con una flecha de confirmación, que no es más que una señal de crossover media móvil, que utilizo para evitar que me metan en un oficio demasiado pronto.
El movimiento se compuso más por el método de negociación final de la venda del bollinger que es esperar una rotura del alto / bajo brevious. Esto está marcado por la línea en el alto entre los dos mínimos en el doble fondo.
El movimiento resultante (en el momento de la prensa) valía 36pts de la línea media y 25 pts de la ruptura de la alta. Así que un conjunto bastante bueno en general. El cuadro de comercio acumulado durante la sesión que le da más confianza en el comercio en lugar de sólo tomar la primera señal que viene a tu manera. Creo que usted encontrará un sistema de comercio útil, especialmente aquellos que les gusta los indicadores de comercio y, obviamente, a los que les gusta el comercio con bandas de Bollinger.
Haga clic en la imagen para ver el gráfico a tamaño completo en una nueva ventana
78.3% Operaciones ganadoras usando bandas de Bollinger?
Así es cómo.
Ahora usted puede poseer un sistema completamente mecánico del comercio del oscilación que:
Ha sido un 80,70% correcto en operaciones largas y cortas en el índice S & amp; P 500 entre el 1/03/1995 y el 9/15/2005 *.
Ofrece oportunidades de negociación de swing casi a diario en acciones ampliamente negociadas como AMAT, YHOO, INTC, KLAC y muchos más
Se une a las bandas Bollinger disponibles para lograr todo lo anterior. ¡y mucho, mucho más!
Crea señales accionables casi todos los días en acciones.
Reciba alertas de correo electrónico de todas las señales de compra / venta para que no tenga que sentarse largas horas en la computadora.
Introducción a las bandas de Bollinger% b Sistema de comercio Swing, un método sistemático para Swing Trade Stocks, SPYs y QQQs
Estimado comerciante:
¿Le gustaría operar con un sistema que ha tenido un 78,3% de operaciones ganadoras en el S & amp; P 500 entre el 1/3/1995 y el 9/15/2005 *, utiliza sólo tres reglas y sólo requiere que realice un cálculo sencillo cada Noche para derivar sus alertas? Si su respuesta es sí, entonces siga leyendo.
Muchos comerciantes encuentran Bollinger Bands para ser una herramienta de comercio útil, pero sólo en combinación con otros indicadores. Pero ahora, por lo que creemos que es la primera vez, hay una manera sistemática y mecánica para el comercio de las poblaciones y los índices utilizando bandas de Bollinger. Es fácil de usar y puede ser intercambiado desde su propia casa u oficina sin ninguna emoción o juicio discrecional.
De hecho, este sistema ha tenido éxito cada año durante la última década en el SPYs!
¿Qué es el Bollinger Bands% b Swing Trading System?
El Bollinger Bands% b Sistema de Trading Swing (BB% b) es un método mecánico de negociación de swing para intercambiar fuertes reversiones de 4 a 5 días en acciones y otros vehículos de inversión.
BB% b identifica niveles de precios específicos que históricamente han llevado a inversiones casi inmediatas. Esto no sólo ha sido cierto para las configuraciones largas, sino también ha sido cierto para la venta en corto.
¿Cómo se encuentran estas inversiones? Es fácil.
Cada día, durante los minutos finales de la negociación, utilizando el cálculo muy simple% b, podrá ver todas las señales para sus acciones favoritas o los ETFs índice como el SPY, QQQ y SMH.
Una vez que se encuentre, el BB% b le dirá cuándo es el momento adecuado para salir.
Usted puede preguntarse cómo el sistema utiliza bandas de Bollinger.
La mayoría de los comerciantes utilizan Bollinger Bands para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Aunque esto puede ser exitoso para algunos, hay una manera más precisa, que es usar% b, un componente derivado de Bollinger Bands. El% b cuantifica cómo la sobrecompra o sobreventa de un mercado se compara con la historia reciente.
Funciona de una manera que es completamente diferente de (y en nuestra opinión, mejor que) muchos de los indicadores conocidos como estocástico, RSI y MACD.
A continuación, encontrará una tabla para el lado largo y corto para el S & amp; P 500. Como puede ver, el BB% b fue 81.25% correcto en sus operaciones largas y 71.43% correcto en sus operaciones cortas desde el principio De 1995 al 15 de septiembre de 2005. Además, las ganancias se lograron durante ese período de 10 1/2-year mientras que el sistema estaba en el mercado solamente 18.40% del tiempo.
Aquí están los resultados largos y cortos para el S & amp; P 500 efectivo
Desde el 1 de enero de 1995 hasta el 15 de septiembre de 2005
Resumen de rendimiento: El S & amp; P 500
(No se realizan operaciones reales, no se incluyen descuentos y comisiones)
El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Basado en el comercio simulado. No incluye resbalones y comisiones.
Fácil de usar
Hay tres reglas simples para el BB% Swing Trading System. El sistema también incluye una "versión agresiva" que llamamos "% b Plus One", que sólo tiene cuatro reglas.
Sea cual sea la versión que elija para el comercio, son fáciles de entender y fácil de usar.
Cada día, cerca del cierre, usted será capaz de identificar qué acciones y qué índices (especialmente SPYs, QQQs y SMHs) están activando una señal de compra o venta.
Cuando recibe señales, todo lo que tiene que hacer es llamar a su corredor (o colocar su comercio en línea) al cierre o cerca de la apertura de la mañana siguiente. Las señales de compra y venta son claras e inequívocas y el sistema le indicará cuándo salir.
¿Cuántas señales tienen las bandas de Bollinger% b disparador del sistema en un mes?
Si usted es un comerciante activo del oscilación que desee oportunidades frecuentes negociar fuertes reversiones, el BB% b Swing Trading System puede proporcionarlos para usted casi cada día en acción. Para SPYs, comerciantes QQQ o SMH, el sistema dispara aproximadamente de una a dos señales por mes.
Aquí hay un gráfico que muestra todas las señales de S & amp; P 500 que se dispararon en 2003 *. Como puede ver, BB% b fue capaz de identificar y entrar en algunas de las inversiones más potentes del año y lo hizo con una relación de ganancia a pérdida de 10 a 1. Lo hizo con claras y mechnical comprar y vender señales.
Aquí están las señales reales que el sistema generó en 2003
El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
Basado en el comercio simulado. No incluye resbalones y comisiones.
No hay tiempo para ver los mercados todo el día?
El BB% b Swing Trading System lo hará por usted. Le dirá cuándo comprar y vender. Y aunque no puede haber ninguna garantía de que continuará funcionando también en el futuro, el BB% b ha tenido sólidos resultados en las acciones durante la última década.
Ya no hay necesidad de muchas horas de investigación nocturna.
Usted no tiene que mirar a su monitor tratando de interpretar patrones y números. El sistema hace todo el trabajo para usted.
Puede cambiar el mismo grupo pequeño de acciones una y otra vez si lo desea. Por ejemplo, si te gusta la volatilidad de las acciones tecnológicas, puedes aplicar BB% b a tus nombres favoritos cada noche. Y un simple cálculo es todo lo que se necesita para cada acción o mercado que siga a fin de determinar lo que la actual compra y venta de señales son.
Echemos un vistazo a lo que el BB% b hizo para algunas de las acciones más populares entre los comerciantes a corto plazo en la última década *. Por ejemplo:
Bollinger Bands®% B
Bollinger Bands ® se utilizan para medir la alteza o lowness del precio en relación con las operaciones anteriores. El valor% B cuantifica el precio de un valor relativo a las bandas Bollinger Bands® superior e inferior. El componente% B de Bollinger Bands® también le permite identificar mejor los niveles adecuados de entrada y salida cuando se negocian existencias.
% B niveles:
% B es igual a 0 cuando el precio está en la banda inferior
% B está por debajo de 0 cuando el precio está por debajo del límite inferior
Descargo de responsabilidad. El Grupo Connors, Inc. ( "Compañía") no es un servicio de asesoría de inversiones, ni un asesor de inversiones o corredor de bolsa registrado y no pretende decir ni sugerir qué valores o divisas los clientes deben comprar o vender por sí mismos. Los analistas y empleados o afiliados de la Compañía pueden ocupar cargos en las acciones, monedas o industrias que se analizan aquí. Comprende y reconoce que existe un grado muy alto de riesgo involucrado en la negociación de valores y / o divisas. La Compañía, los autores, el editor y todos los afiliados de la Compañía no asumen responsabilidad alguna por sus resultados de negociación y de inversión. Las declaraciones de hecho en el sitio web de la Compañía, o en sus publicaciones, se hacen a la fecha indicada y están sujetas a cambios sin previo aviso.
LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN DETERMINADAS LIMITACIONES INHERENTES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIOS REALES Y PUEDEN NO SER IMPACTADOS POR CORREGIR Y OTRAS HONORARIOS DE SLIPPAGE. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO SE HAN ACTUALMENTE EJECUTADO, LOS RESULTADOS PUEDEN HABER SUSCRITO O BAJO COMPENSACIÓN POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS.
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Bienvenido analista técnico!
Www. BBForex. com es para los comerciantes de divisas interesados en el uso de análisis técnicos para su par de divisas de comercio. Miles de operadores de Forex utilizan Bollinger Bands, pero este es el primer y único sitio web dedicado a proporcionar Bollinger Bands análisis exclusivamente para el mercado de divisas. El sitio proporciona listas de pares de divisas que se ajustan a los criterios del sistema de Bollinger Band, cribado, gráficos interactivos que le permiten programar sus propios indicadores y mucho más, incluyendo gráficos en 2D y 3D. Y para proporcionar las herramientas más profesionales para el comercio de divisas, BBForex ha añadido la programación basada en web, BBScript, para que los usuarios pueden personalizar completamente sus indicadores de gráfico y análisis.
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Recomendado:
Bandas de Bollinger y sistema de comercio estocástico
Jue, 28 de Julio de 2011 - 12:47 - IndicatorForex. com
Las bandas de Bollinger se pueden utilizar junto con el oscilador estocástico para generar señales muy interesantes que son muy precisas. Mediante el uso de dos indicadores para confirmar las entradas de comercio que puede obtener una tasa muy alta victoria.
La manera de cambiar este sistema es usar la banda inferior \ banda superior para medir la ubicación del precio. Cuando el precio está cerca de la banda inferior es una señal de que el precio está cerca de un nivel de soporte, y probablemente irá hacia arriba. Cuando el precio está cerca de la banda superior está cerca de un nivel de resistencia y por lo tanto debe ir hacia abajo.
Reglas comerciales
Comercio largo - Cuando el precio toca la banda inferior y el índice estocástico cruza la línea de señal hacia arriba.
Short Trade - Cuando el precio toca la banda superior y el índice estocástico cruza la línea de señal hacia abajo.
Señal larga más fuerte - Cuando el precio toca la banda media + la banda media está subiendo + El índice estocástico cruza la línea de señal hacia arriba.
Señal corta más fuerte - Cuando el precio toca la banda media + la banda media tiende hacia abajo + El índice estocástico cruza la línea de señal hacia abajo.
La ventaja de la señal más fuerte es que el precio rebota de la banda media (que es el 20-SMA), y esto es una señal de retracement fuerte. Vamos a entrar en este signo, incluso si el precio no toca la banda media o simplemente acercarse, y luego rebota en la dirección opuesta.
El poder del sistema está en el hecho de que entra en la tendencia y las señales de alcance, por lo que incluso si la tendencia se detiene todavía puede entrar en operaciones y generar beneficios de los mercados. Las dos primeras señales son para los mercados de alcance, por lo que entramos en los límites inferior y superior de la gama, y las últimas señales son para los mercados de tendencias.
Usándolos podemos unirnos al mercado en puntos tácticos justo antes de que las tendencias continúen fuertemente, y obtengamos altos beneficios.
Recomendamos colocar la pérdida de stop en swing bajo para operaciones largas, y en swing alta para operaciones cortas.
Esto significa que para las operaciones largas colocar la pérdida de stop 2 pips por debajo del mínimo más bajo de las últimas 4 barras, y para las operaciones cortas lugar de la pérdida de stop 2 pips por encima del máximo más alto de las últimas 4 barras.
Este método mantiene su riesgo al mínimo y mantiene su Riesgo: Reward ratio alta.
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