Estrategia de media móvil de 50 días - puesta a prueba en existencias
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En este artículo miro una simple estrategia de media móvil de 50 días y utilizar el simulador de Amibroker para probar la estrategia en el mercado de valores.
Cuando se trata de análisis técnico y seguimiento de la tendencia no hay escasez de opositores.
A los académicos les gusta decir que los mercados son perfectamente eficientes y que los movimientos a corto plazo no son más que aleatorios. Pero si ese es el caso, ¿cómo puede tantas acciones de montar en alto un minuto y luego reducir a la siguiente?
Otros creen que la macroeconomía impulsa los precios y descarta la tendencia que sigue de la mano. El hecho es, sin embargo, la tendencia después de las estrategias de trabajo y que han estado trabajando por algún tiempo.
Una tendencia muy básica pero popular después de la estrategia se basa en el promedio móvil de 50 días. En este artículo miro si esta estrategia simple puede trabajar en los mercados de hoy.
Estrategia de 50 días de media móvil
Para probar la estrategia de media móvil de 50 días abrí la plataforma de comercio de Amibroker y escribí algunos códigos básicos. En esta primera prueba, el sistema compra una acción cuando la media móvil de 50 días cruza sobre la media móvil de 200 días. Se vende cuando el promedio móvil de 50 días cruza de nuevo bajo.
(Se trata de un sistema de cartera que tiene un máximo de 10 acciones en un momento dado. El riesgo se divide en 10 posiciones iguales y las comisiones se fijan en $ 12 por comercio. Esto fue probado en las acciones en el S & Y agosto de 2010. Las operaciones se ingresan al día siguiente.)
Comprar = 50 días MA (cerrar precio) cruza más de 200 días MA.
Vender = 50 días MA (cerrar precio) cruces bajo 200 días MA.
COCHE: 16.94% Máximo Drawdown: -54%
Como se puede ver, sobre las existencias en el S & amp; P 1500 entre 2000 y 2010, esta sencilla estrategia de media móvil de 50 días en realidad lo hizo muy bien.
CAR: 3.58% Drawdown máximo: -69%
¿Las estrategias de media móvil realmente funcionan?
¿Las estrategias de media móvil realmente funcionan?
19 de agosto de 2014
Por Paul Allen
Asesor Perspectivas da la bienvenida a las contribuciones de los invitados. Las opiniones presentadas aquí no representan necesariamente las de Perspectivas de Consejeros.
Las estrategias de cambio medio-crossover han funcionado muy bien en los últimos años. Evitaron que sus seguidores se invirtieran en acciones durante la burbuja tecnológica y la crisis financiera. Sin embargo, la mayoría de esas estrategias han tenido un rendimiento inferior al amplio mercado de renta variable desde 2009. En este artículo, analizaré todas las posibles señales de cruce de media móvil para el S & amp; P 500 desde 1928, para ver si estas estrategias ofrecen algún valor para los inversionistas.
Introducción
El artículo de 2007 de Mebane Faber "Un enfoque cuantitativo para la asignación táctica de activos" se ha vuelto muy popular entre la comunidad inversora. En este artículo, demostró que una media móvil muy simple de 10 meses podría utilizarse como una estrategia de inversión eficaz. Para ser más precisos, Faber utilizó una media móvil de 10 meses para determinar si un inversionista debe entrar o salir de una posición dentro de una clase de activo específica. Cuando el precio de cierre de cualquier subyacente se cierra por encima de su promedio móvil de 10 meses (10 meses es de aproximadamente 200 días de negociación), el inversor debe vender, y cuando el precio se cierra por debajo de la media móvil de 10 meses, el inversor debe comprar. Dado que esta estrategia ha funcionado muy bien en el pasado y es muy fácil de seguir, muchos inversores han adoptado estrategias similares de media móvil para sus portafolios personales. Se han publicado muchos artículos sobre cómo aplicar o mejorar las ideas de Faber.
Otro patrón de movimiento-promedio-crossover famoso se llama la cruz de oro & # 8222 ;. Ocurre cuando el promedio móvil de 50 días de un valor subyacente específico cruza por encima de su promedio móvil de 200 días. La afirmación es que esto significa una mejora en la estructura de tendencia subyacente de cualquier valor dado. Los inversionistas deben moverse en efectivo si la cruz de oro se convierte en una cruz de muerte, & # 8221; En la que el promedio móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días. En la última década, la mayoría de las estrategias de media móvil-crossover han funcionado muy bien, como se muestra en el siguiente cuadro. Esto se debió principalmente a que las estrategias de media móvil impidieron que sus seguidores se invirtieran en acciones durante la burbuja tecnológica y la crisis financiera.
3 maneras de usar el promedio móvil de 200 días
Hoy damos la bienvenida a Michele Schneider al Blog del Comerciante. Michele va a compartir con usted cómo ella utiliza el promedio móvil de 200 días al comercio. Michele "Mish" Schneider es la Directora de Trading Education & amp; Investigación para MarketGauge. Ella provee entrenamiento de comerciante en profundidad como el analista de mercado, escritor y presentador de Mish's Market Minute, contribuye a varias publicaciones de comercio en línea una serie de artículos de estrategia de negociación titulada Taking Stock y sirve como contribuidor regular al boletín gratuito MarketGauge Market Outlook.
El promedio móvil de 200 días puede ser el abuelo de los promedios móviles. En pocas palabras, un instrumento financiero que está negociando por encima de él es saludable; Debajo de ella, anémica. El promedio móvil de 200 días mide el sentimiento del mercado a largo plazo. Aquí es donde los principales actores como los planes de pensiones y los fondos de cobertura necesitan mirar con el fin de mover una gran cantidad de acciones. Lo exhibo en todos mis espacios de trabajo con orgullo, formateado en el verde esmeralda y el grueso verdadero así que no puedo dejar notar.
No sólo estoy siempre interesado en una acción, ETF o movimiento de precios del futuro en relación con el promedio móvil de 200 días - También estudio la pendiente, la distancia es de la acción del precio, y su correlación con algunos otros promedios móviles, en particular los 10 Y 50 días. Por ejemplo, cuando el 50 en particular es en relación con el promedio móvil de 200 días determina la fase del mercado general, ETF o instrumento financiero. Consulte este artículo sobre los cambios de la fase de negociación. También tenemos un curso de negociación de swing que cubre ETFs y los 6 cambios de fase en profundidad y una herramienta llamada el ETF Monitor que las pistas de las fases de aprender más sobre estos aquí.
Los promedios móviles más largos como los 200 lag. Tienden a no predecir la dirección de los precios, sino que reflejan la dirección actual. Por lo tanto, cuando se oye "la tendencia es su amigo", técnicamente ponerlo realmente significa que el precio durante los últimos 200 días está indicando una tendencia al alza, por lo tanto, busque oportunidades de compra, Frente al precio está por debajo de los últimos 200 días, por lo tanto, buscar oportunidades de venta.
Los promedios móviles también son buenos indicadores de apoyo y resistencia. Dado que tantos comerciantes e inversores observan los 200 días, una vez que un punto de precio alcanza, falla o lo mantiene, la psicología colectiva crea un impacto inmediato. A largo plazo, incluso la psicología no sostendrá la acción del precio como el grupo colectivo es inconstante. Pero, para un juego a corto plazo, funciona increíblemente bien.
Además, si el precio de un instrumento está muy por encima o por debajo de la media móvil de 200 días, sucede lo contrario: un precio muy por encima podría indicar una condición de sobrecompra y muy por debajo - sobreventa.
Examinemos 3 maneras de usar la media móvil de 200 días:
Tendencia - ¿Dónde está el precio en relación con la media móvil: por debajo, por encima o por tocarla?
Pendiente - Elevado, hacia abajo o neutral (sin pendiente en absoluto)?
Crossover - La relación de los promedios móviles de corto plazo a los 200 - ¿han cruzado, bajo, tocado?
Tribuna binaria
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Negociación de la media móvil de 50 días
Asientos en la línea de 50 yardas dar a los aficionados al fútbol el lugar ideal para ver un juego se desarrollan. No es diferente cuando los comerciantes centran su atención en el promedio móvil de 50 días. Esta tierra neutral entre toros y osos ofrece una visión perfecta del campo de juego del mercado. Esta columna ha examinado el promedio móvil de 50 días muchas veces. En mayo, mostré cómo usarlo como una señal de compra en operaciones de retrotracción. En septiembre pasado, examiné la mecánica del mercado detrás de esta versátil herramienta. Y hace un año, los lectores descubrieron cómo los cruces entre los promedios de 50 días y 200 días señalaban nuevos impulsos del mercado de toros o de osos.
Vamos a explorar cómo los 50 días encajan en un análisis más amplio del comercio y por qué coloco el indicador (o su primo intradía) en cada gráfico que veo. Tenga en cuenta que estos ejemplos no son recogidas de valores todavía, por lo que no me llama si no actúan de cierta manera.
Me paso semanas viendo un gráfico hasta que el precio se establece perfectamente en el promedio de 50 días. Si he hecho mi tarea, la entrada de comercio vendrá en el momento ideal, en lugar de al precio ideal. Por ejemplo, un pullback puede golpear su bajo muchas barras antes de emitir una señal compra decente.
Los comerciantes deben elegir entre un precio ideal y el tiempo ideal en la mayoría de sus entradas. El precio ideal significa entrar en alta volatilidad cuando el precio se estira a un extremo. El tiempo ideal significa permanecer de lado hasta que un patrón se configura para el movimiento. El comercio por precio reduce el riesgo pero requiere más paciencia. El comercio por el tiempo asume un mayor riesgo a cambio de la probabilidad de un movimiento inmediato.
Juniper Networks tuvo una gran carrera en su mínimo de octubre. Golpeó un máximo de 15 dólares hace tres semanas y empezó a retroceder. Fíjese cómo se redujo a través de la media móvil de 50 días el 24 de junio y luego llenó la brecha. La pregunta es si hay una oportunidad de compra ahora que ha rebotado de apoyo.
Los comerciantes agresivos podrían entrar cerca del mínimo del 24 de junio, asumiendo que el promedio de 50 días se mantendría y establecerían una reunión decente. Ese nivel representa el precio ideal en este momento. Pero el momento ideal aún no ha llegado, porque no hay manera de saber si la liquidación ha terminado.
El patrón muestra una corrección de tres etapas con un selloff, un rebote y un segundo selloff. Los mercados como para corregir en tres o cinco, pero el gráfico no nos dice qué tipo de esperar. Tiene sentido esperar a que el patrón nos dé una señal de compra. Esto no ocurrirá hasta que los máximos inferiores de la corrección se rompan al alza. Eso sería el momento ideal para entrar en una posición larga.
La corrección Altera comenzó de la misma manera que Juniper. Hizo un 1-2-3 selloff a la media móvil de 50 días y rebotó. Pero luego rodó y rompió el apoyo en una tercera pierna hacia abajo. Esto da a los comerciantes información valiosa pero conflictiva. Completa un conjunto de ondas que a menudo precede a una fuerte inversión. Pero la última etapa rompió el apoyo intermedio en el promedio de 50 días.
El conflicto establece dos posibilidades comerciales interesantes. El primero es un pinball de 50 - 200 \ mu m. jugar. Fíjate cómo la barra del 27 de junio vuelve a la resistencia a la media de 50 días y se vende. Este nivel proporciona el precio ideal para una venta corta hasta el promedio de 200 días. El comerciante entonces cubriría la posición corta en el promedio, por lo tanto el "pinball" designacion.
El segundo comercio es más potente pero requiere un tiempo ideal. Sabemos que la disminución puede haber terminado, dándonos un precio ideal para ir largo. Pero no tenemos ninguna señal de compra, por lo que es riesgoso entrar en el mercado. Si tenemos suerte, una señal viene cuando el precio remonte el promedio de 50 días roto.
Este pequeño rally desencadena una "falla de un fallo" Que atrapa a los vendedores de corto plazo y los obliga a cubrir con una pérdida. Esto, a su vez, eleva nuestra posición larga en un beneficio sustancial.
A veces el precio ideal y el tiempo ideal se alinean perfectamente. Esto significa que el patrón indica una reversión o ruptura en una zona de precios muy estrecha. Esta rara confluencia puede establecer entradas comerciales muy rentables. Por ejemplo, mire el selloff actual en Goldman Sachs. Se cargó de una base larga a finales de mayo y se reunió hasta $ 92. Luego se volvió la cola con el amplio mercado y se dirigió hacia abajo.
El promedio de 50 días está subiendo para saludar la caída del precio al mismo nivel que el mes pasado. Esto indica a los operadores que busquen una inversión de alta volatilidad en este soporte. El giro cumplirá el precio ideal, porque el soporte debe mantenerse en la primera prueba. También cumple el tiempo ideal, porque el selloff podría transformarse en un movimiento de tipo V de nuevo a lo alto.
Hay un debate interminable sobre qué cálculo utilizar para la media móvil de 50 días. La matemática más común sólo toma las últimas 50 barras y divide por el total. No es exactamente ciencia espacial. Los técnicos han modificado la producción de muchas maneras a través de los años, tratando de construir una ratonera mejor.
La variación más popular es el promedio móvil exponencial, o EMA. Esta versión corrige un error de doble cuenta en el cálculo original y produce una lectura que responde más rápidamente que la matemática original. Puesto que el pájaro temprano tiende para conseguir el gusano del mercado, el promedio exponencial es ahora la opción más popular en la comunidad profesional. También es la forma en que miro el mercado. Anoté anteriormente que los ejemplos del gráfico representan trabajos en progreso, es decir no son selecciones comunes que los lectores deben funcionar para comprar o para vender inmediatamente. Ellos están desarrollando configuraciones que están destinadas a destacar el flujo de trabajo mental que los comerciantes deben pasar para encontrar buenas posiciones.
La acción de precios en el promedio de 50 días indica muchas oportunidades de venta corta. Tenga en cuenta que lo mejor es mantenerse con la tendencia al tomar operaciones fuera de este indicador. Esto significa esperar hasta que el precio se rompa por debajo de él en un volumen fuerte, luego se recupera para probarlo desde abajo. La reversión posterior debería activar señales de venta en todo tipo de plataformas de negociación.
Whole Food Markets se desplomó en volumen pesado a principios de mayo. Observe cómo ya probó y falló el promedio después del selloff inicial. La acción entonces continuó declinando, rompiendo varias líneas de tendencia y la EMA de 200 días. Ahora que se está estabilizando a precios más bajos, puede haber otro rally de vuelta a la EMA de 50 días.
Esto podría establecer una mejor venta corta que el fracaso inicial. La acción ahora tiene menos patrocinio debido a la declinación significativa. El gráfico también muestra una confluencia de los promedios de 50 días y 200 días, así como la última línea de tendencia rota. Ver estos elementos convergen a un nivel de precios estrecho es justo lo que el vendedor a corto está buscando para entrar en una nueva posición.
La interacción de Genzyme con el promedio de 50 días es obvia a partir de una rápida mirada a la tabla. Una y otra vez, cae justo por debajo de la media, se sienta allí por unos pocos bares y hace otra carrera en los máximos. ¿Cómo un comerciante encontrar el momento ideal para ir mucho tiempo y no se pierda la próxima carrera?
El promedio de 50 días funciona bien en combinación con indicadores de fuerza relativa, como el Índice de Fuerza Relativa de Wilder. El gráfico de GENZ muestra un RSI de 14 días, suavizado por períodos de siete días. Este es el ajuste que utilizo para todo mi análisis de fin de día. Esta lectura popular reduce el ruido y hace que las reversiones de los indicadores sean menos susceptibles a los whipsaws.
Tenga en cuenta cómo el RSI sube por delante de cada rally fuera del promedio de 50 días. Esto muestra la acción de "curación" Después de cada retroceso y atraer el interés de los nuevos compradores. La acción volvió al promedio hace aproximadamente seis barras, pero la fuerza relativa sigue siendo señalada abajo. Esta divergencia advierte a los comerciantes a dejar de lado, porque el rebote no es probable que comience en los próximos bares.
Utilizo el promedio de 50 días en todas mis cartas intradía. Bueno, en realidad es un promedio de 50 periodos basado en el tiempo que cada barra representa. Por ejemplo, este gráfico de Yahoo! muestra una media móvil exponencial de 50 bar y 60 minutos. Los promedios intradía funcionan exactamente igual que sus primos cotidianos, con una distinción importante: Hay mucho más ruido en los mercados intradía.
Esto significa que el precio puede saltar a través del promedio varias veces, aunque el apoyo o la resistencia no puede ser violado. El uso del indicador para el análisis a corto plazo requiere una buena lectura del panorama de gráficos. En este marco de tiempo, las mejores señales vienen cuando el precio se vende fuera de un nivel mucho más alto o rallyes de un nivel mucho más bajo en el promedio.
Yahoo! muestra cómo el mejor momento para entrar en un comercio a menudo viene muchas barras después de que el precio alcance el promedio por primera vez. Intente esperar el siguiente retroceso al promedio antes de entrar en una posición larga. Esta última disminución despierta la multitud de doble fondo y, a menudo revs hasta suficiente impulso para un fuerte repunte.
Los comerciantes necesitan saber cuándo ignorar el promedio de 50 días. La regla de oro con las medias móviles es que funcionan bien en los mercados de tendencias, pero mal en los mercados laterales. Pero esto puede ser confuso con promedios a más largo plazo, porque usarlos requiere mirar el panorama general.
IBM muestra un fuerte repunte entre octubre y diciembre del año pasado. Pero desde entonces no ha ido a ninguna parte. Observe cómo el promedio de 50 días se ha cruzado o golpeado por lo menos ocho veces en los últimos seis meses. Las señales tomadas por esta acción de precio estaban condenadas al fracaso, porque el promedio perdió su poder predictivo en el mercado de largo plazo.
Promedios móviles
Una de las herramientas de análisis técnico más populares consiste en los promedios móviles. Estos son muy simples de dibujar y probar; De hecho, los promedios móviles forman el bloque de construcción para muchos de los sistemas de comercio de tendencia que siguen en uso hoy en día.
Si pide a 2 o 3 chartists para analizar un patrón de gráfico, pueden salir con 2 o 3 opiniones diferentes. Uno puede ver una línea de tendencia que se rompe, mientras que otro puede reconocer un triángulo ascendente y uno puede simplemente no ver mucho sucediendo. Por otro lado, los promedios móviles proporcionan información objetiva.
El promedio móvil más común se basa en un plazo de 10 días, sin embargo, puede utilizar cualquier período que desee & # 8211; 10 días, 40 días, 100 días..etc Tomemos el caso de una media móvil de 10 días. Usted simplemente tomar los últimos 10 días de los precios de cierre de un instrumento de mercado y los agrega y luego dividir por 10. En el día 11 se añade ese día y dejar el primer día para que los últimos 10 días de comercio continúan Para el cálculo.
Por supuesto hay otras maneras de usar promedios móviles, como usar un promedio de corto plazo y un promedio a largo plazo y trazarlos usando dos líneas separadas. Este sistema consistiría en una tendencia tras la instalación cuyo alcance es notificar al analista técnico que la tendencia original ha llegado a su fin o que una nueva tendencia está comenzando a formarse. Esto también significa que un sistema de este tipo rezaga la acción de precio (en lugar de ser un indicador líder). Por lo tanto, de una manera que sirve para resaltar lo que ha sucedido en el pasado y por sí mismo no ayuda a decir lo que el futuro puede celebrar.
Tenga en cuenta que los promedios a corto plazo siempre se acercarán a la acción de precio actual más que un promedio a más largo plazo, como un promedio de 30 o 40 días. Mientras que la mayoría de los inversores utilizan los precios de cierre para el cálculo de la media móvil también es posible utilizar otros puntos como un valor de punto medio que equivale al precio que está a medio camino entre el alto y el bajo de la gama del día.
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Comercio de la instalación
10-20-50-EMA Estrategia
Indicadores diarios:
Promedios móviles (utilizados para la tendencia)
Moviendo Avg Exponentials
10 (trazos verdes)
18 (Trazos rojos)
20 (Magenta Dashes)
Diario 14 ATR
Indicadores de IntraDay:
Rango de apertura alto y bajo
5 Min. O Alto y Bajo
30 Min. O Alto y Bajo
Promedios móviles sencillos
4 (Verde)
9 (Rojo)
18 (Magenta)
MOV Exponencial promedio # Sólo uso esto en los gráficos de 5 minutos
60 (magenta oscuro)
Volumen
Cuadro de tiempo de gráfico
Haga su tarea la noche o la mañana antes de que no realice oficios sobre la marcha
Conozca su plan antes de hacer cualquier comercio
Saber dónde quiere entrar
Saber dónde quiere salir si va en contra de usted (se detiene)
Sepa dónde están sus objetivos para saber cuándo sacar algo de la mesa
Conozca su marco de tiempo - comercio de día, comercio de mini swing, comercio de swing, comercio de posición
¿Cuál es la tendencia del mercado actual / el stock que desea comerciar
Las probabilidades son con usted si usted está negociando mucho tiempo en y hacia arriba stock de tendencia
Las probabilidades están con usted si usted está negociando corto en una tendencia hacia abajo stock
Criterios de stock
Precio: 20 y más
Volumen: & gt; 500.000
Promedios móviles
10 EMA
20 EMA
50 EMA
Promedio de las tendencias en movimiento: 10EMA & gt; 20EMA & gt; 50EMA
Estrategias de Negociación
Estrategias de Negociación
Estrategias de negociación Moving Average Channel & # 8211; Moving Average Channel (MAC) fue introducido por Jake Bernstein en su libro Stock Market Strategies that Work. Moving Average Channel se crea utilizando dos promedios móviles simples. El primer promedio es un promedio móvil de 10 días de máximos mientras que el segundo promedio es el promedio móvil de 8 días de los mínimos. En el libro no se explica por qué se elige el parámetro de 10 días o 8 días. La idea de usar dos canales es crear un canal en la acción del precio. Las inferencias de tendencias se dibujan entonces sobre la base del posicionamiento del precio con respecto al canal. Inspeccionamos si la estrategia es realmente rentable.
Estrategias de negociación Moving Average Channel & # 8211; El patrón
Jake Bernstein ha definido la entrada y salida para esta técnica como un patrón. Sus reglas de compra y venta se mencionan a continuación. El patrón en esta técnica particular se relaciona con el cierre del precio con respecto al canal. No debe confundirse con el término de patrones comunes utilizado en el análisis técnico.
Comprar patrón
Comprar cuando el precio se negocia por encima del canal durante 5 días consecutivos. Alto, bajo, abierto y cerrado debe estar por encima del canal.
Patrón de venta
Vender cuando el precio se negocia por debajo del canal durante 5 días consecutivos. Alto, bajo, abierto y cerrado debe estar por debajo del canal.
Definitivamente hay algún mérito en esta estrategia. Reduce los whipsaws y captura la tendencia bien permitiendo que el precio sea volátil. Si bien la lógica de este método es buena, las reglas para la entrada & # 8211; Salida en particular puede ser mejorado. Los resultados en los mercados encuadernados no son nada impresionantes. En el próximo post, mencionaremos algunas mejoras tanto en los frentes de entrada como de salida. En este post sin embargo, nos centraremos en probar el método original en Nifty. Los resultados de los mismos se publican a continuación.
Estrategias de negociación Moving Average Channel & # 8211; Nifty Resultados
Período de prueba & # 8211; Del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2002
Dirección comercial & # 8211; Sólo largo
Número Total de Operaciones & # 8211; 23
Volver & # 8211; (3.3)%
Drawdown & # 8211; 40-44%
Para probar cómo funcionó la estrategia, es mejor utilizar la ventaja de la retrospección y probarla en intervalos y períodos de tendencias. La estrategia que es sólida, funciona bien en todas las condiciones del mercado. Los comerciantes no deben quedarse atascados en las estrategias que tienen un buen desempeño en los mercados de tendencias. Casi todos los sistemas promedio tendrán un buen rendimiento en los mercados de tendencias. En este caso, esta estrategia no se encuentra bien en los mercados de gama limitada. Entre 1995 & amp; 2002, Nifty fue límite de rango y esta estrategia durante ese período ofrece un retorno negativo de & # 8211; 3,3% con una reducción del 40% en dos ocasiones. La curva de equidad durante el mismo período es reflejo de la fase no tendencial de Nifty. Para cualquier comerciante, esto es totalmente inaceptable. En el mundo real, muy pocos comerciantes pueden realmente persistir con una estrategia que tiene una reducción del 40%.
Media móvil & # 8211; 200 días
La media móvil de 200 días es un indicador de tendencia popular, cuantificado, a largo plazo. Los mercados que operan por encima de la media móvil de 200 días tienden a estar en tendencias de tendencia a largo plazo. Los mercados que operan por debajo de la media móvil de 200 días tienden a estar en tendencia a la baja a largo plazo.
Escribió Larry Connors en su libro, Short Term Trading Strategies that Work: Una guía cuantificada para negociar acciones y ETFs:
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Día de negociación con los promedios móviles
Puntos de conversación:
Los MVAs muestran el precio promedio de una moneda para un número específico de períodos. A medida que el precio se mueve, el indicador, dando pistas sobre el mercado actual. Los operadores pueden filtrar una decisión de negociación basada en la posición del precio en relación con un MVA
Simple Moving Averages (MVAs) son considerados algunos de los indicadores más utilizados en el mercado y puede ser una gran herramienta para el día de comercio. Normalmente se utilizan MVA para filtrar la tendencia, confirmar los niveles de soporte y resistencia, e identificar posibles entradas en el mercado. Hoy vamos a ver cómo los MVA pueden ser añadidos específicamente a cualquier estrategia de trading de día existente como un filtro de tendencia. ¡Empezaremos!
El MVA simple
Antes de mover promedios móviles en su estrategia, su importación para saber exactamente lo que son y cómo interpretar gráficamente el precio. Los promedios móviles son indicadores técnicos diseñados para medir el precio promedio presentado en un gráfico para un número seleccionado de períodos. Mientras 20, 50 y 100 MVAs período puede ser utilizado, la lección de comercio de hoy se centrará en el MVA período de 200, ya que es el más frecuente. Esto significa que el indicador mostrado en su gráfico ha tomado el precio de cierre de los últimos 200 períodos, los ha agregado y dividido esa suma por 200. Una vez que este promedio se encuentra, se representa en el gráfico y luego se puede utilizar en su comercio .
A continuación podemos ver un ejemplo de un gráfico 1HUS GBPUSD, con tendencia de precios hacia abajo. Usted debe notar como las tendencias de precios hacia abajo, el MVA comenzará a moverse más bajo también. En este punto, el precio se está moviendo hacia abajo más rápido que el MVA período 200, dando una fuerte señal de que el mercado está disminuyendo y empujando hacia mínimos más bajos. Sabiendo esto, podemos ahora trabajar el MVA en nuestro comercio.
(Imagen del DailyFX Trading con material del curso MVAs)
Comercio con un filtro MVA
Uno de los usos principales de un MVA de 200 periodos es determinar la dirección de la tendencia. Este es un paso importante para los comerciantes de día y scalpers a tomar, porque la tendencia a menudo influyen en su sesgo de negociación. La idea es que el mejor entorno comercial para los comerciantes para iniciar nuevas posiciones de compra estaría en una tendencia alcista a medida que el precio se mueve hacia máximos más altos. Para identificar una tendencia alcista, el precio del par de divisas seleccionado en su gráfico debe mantenerse por encima de los 200 MVA.
Este sesgo cambia abruptamente cuando los precios se mueven por debajo del MVA de 200 períodos designado. Dado que el precio de la GBPUSD, que se muestra en el gráfico de abajo, se negocia bajo el MVA de 200 periodos, la tendencia predominante sería considerada baja. A medida que el precio se mueve hacia mínimos más bajos y se mantiene por debajo de la media, sólo deben considerarse nuevas posiciones de venta. Ahora que usted ha filtrado para la tendencia, usted puede enfocar su atención a nuevas entradas de tiempo usando su estrategia de comercio de día preferido! Veamos un ejemplo.
(Imagen del DailyFX Trading con material del curso MVAs)
Pivots y MVAs
Un método popular de los pares del día que negocia de la divisa está buscando las inversiones del mercado usando puntos del pivote. Normalmente, en los mercados de tendencias los comerciantes utilizarán estas líneas de soporte y resistencia para identificar áreas para entrar en el mercado tras los retrocesos de precios o durante una ruptura del mercado. El MVA de 200 períodos se ha agregado simplemente a la carta abajo para determinar si un comerciante de la tendencia buscará utilizar una de estas estrategias para iniciar una nueva orden de la compra o de la venta.
A continuación podemos ver nuevamente el GBPUSD por debajo del promedio móvil de 200 periodos. Precio se negocia por debajo de la media móvil por lo que en ningún momento se debe considerar posiciones de compra. Con los comerciantes que sólo buscan vender la libra esterlina. Una forma de iniciar un comercio con puntos de pivote es esperar a una ruptura por debajo del pivote S4. Una vez que el precio se movió por debajo de 1.5855, este breakout permitió a los comerciantes la oportunidad de entrar en el mercado en la dirección de la tendencia principal.
Más información sobre MVAs
Filtrado de la tendencia es sólo una de las tres maneras clave que puede utilizar la media móvil en su día de comercio! Para obtener más información sobre las dos oportunidades restantes, inscríbase en el curso de trading diario DailyFX Moving. El registro es gratuito y el curso incluye videos y preguntas de control para probar sus conocimientos. Comience a usar el enlace de abajo!
(Nombre válido, correo electrónico, número de teléfono y país son necesarios)
--- Escrito por Walker England, Instructor de Comercio
Para ponerse en contacto con Walker, envíe un correo electrónico a wengland@fxcm. com. Sígueme en Twitter en @WEnglandFX.
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