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Indicador técnico del promedio móvil móvil adaptativo (AMA) El indicador técnico se utiliza para construir un promedio móvil con baja sensibilidad a los ruidos de las series de precios y se caracteriza por el rezago mínimo para la detección de tendencias. Este indicador fue desarrollado y descrito por Perry Kaufman en su libro "Smart Trading". Una de las desventajas de los diferentes algoritmos de suavizado para la serie de precios es que los saltos de precios accidentales pueden dar lugar a la aparición de señales de tendencia falsas. Por otro lado, el alisado conduce al retraso inevitable de una señal sobre la parada o cambio de tendencia. Este indicador fue desarrollado para eliminar estas dos desventajas. Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto en MQL5 Wizard. Cálculo Para definir el estado actual del mercado, Kaufman introdujo la noción de Eficiencia Ratio (ER), que se calcula mediante la siguiente fórmula: ER (i) valor actual de la Eficiencia Ratio Señal (i) - N)) valor de la señal de corriente, valor absoluto de la diferencia entre el precio actual y el precio N período de tiempo Ruido (i) Suma (ABS (Precio (i) - Precio (i-1) Valores absolutos de la diferencia entre el precio del período actual y el precio del período anterior para N períodos. En una tendencia fuerte el coeficiente de eficiencia (ER) tiende a 1 si no hay movimiento dirigido, será un poco más de 0. El valor obtenido de ER se utiliza en la fórmula de suavización exponencial: EMA (i) Precio ) SC EMA (i-1) (1-SC) SC 2 / (n1) Valor constante de suavización EMA, período n del valor EMA (i-1) anterior exponencial de EMA. La relación de suavización para el mercado rápido debe ser igual a la EMA con el periodo 2 (rápido SC 2 / (21) 0,6667), y para el período sin tendencia el período EMA debe ser igual a 30 (SC 2 lento / (301) 0,06452) . Por lo tanto, se introduce la nueva constante de suavizado cambiante (constante de suavizado escalado) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - lento SC) lento SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Para una influencia más eficiente de la Fórmula de cálculo final: AMA (i) Precio (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) o (después del reordenamiento AMA (i) valor actual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC (i) valor actual de AMA AMA (i) I) valor actual de la constante de suavizado escalado. Consignos del Indicador Variable Adaptable de Movimiento El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio Abierto de la barra analizada está por encima del indicador y el Precio de cierre está por debajo del indicador) El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador y el precio de cierre está por encima del indicador) y el indicador se eleva (fuerte señal). Verdadera ruptura. La sombra inferior de la barra ha cruzado el indicador (los precios Abierto y Cierre de la barra analizada están por encima del indicador y el precio bajo está por debajo del indicador) y el indicador aumenta (señal de retroceso de la línea del indicador). Fracaso de ruptura. El precio ha cruzado el indicador hacia arriba (el precio de apertura de la barra analizada está por debajo del indicador y el precio de cierre está por encima del indicador), pero el indicador cae (señal de retroceso de línea de indicador débil). Media móvil de cruce. El precio ha cruzado el indicador hacia abajo (el precio de apertura de la barra analizada está por encima del indicador y el precio de cierre está por debajo del indicador) y el indicador cae (señal fuerte). Verdadera ruptura. La sombra superior de la barra ha cruzado el indicador (los precios de apertura y cierre de la barra analizada están por debajo del indicador y el precio alto está por encima del indicador) y el indicador cae (señal de retroceso de línea de indicador). Ninguna objeción a la compra de los promedios móviles móviles adaptativos cambia su sensibilidad a las fluctuaciones de precios. La media móvil adaptativa se vuelve más sensible durante los períodos en que el precio se mueve en una dirección determinada y se vuelve menos sensible al movimiento de precios cuando el precio es volátil. El gráfico siguiente del contrato de futuros de E-mini Nasdaq 100 muestra la diferencia entre una media móvil exponencial que considera los precios actuales más fuertemente que los precios anteriores y la media móvil adaptativa que cambia la sensibilidad basada en la volatilidad de precios. La ventaja de la media móvil adaptativa se muestra más arriba en la carta e-mini en el centro donde el precio se volvió sin dirección y agitado. Durante ese período, la Media Movente Adaptativa mantuvo una línea recta, mientras que la Media Exponencial se movió con el choque de los precios. Sin embargo, cuando la tendencia de los precios, al igual que en la extrema derecha de la e-mini gráfico de arriba, el promedio móvil móvil se mantuvo con la media móvil exponencial. La Media Movible Adaptativa es definitivamente un indicador técnico único que merece una investigación más profunda. La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud de compra o venta de acciones, opciones, futuros, productos básicos o productos de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Ver la renuncia completa. Es más inteligente mejor Una comparación de adaptación, y simple media móvil estrategias comerciales Craig A. Ellis. , Simon A. Parbery Escuela de Economía y Finanzas, Universidad de Western Sydney, Bolsa Bloqueada 1797, Penrith South DC, NSW 1797, Australia Recibido el 5 de septiembre de 2004, revisado el 7 de diciembre de 2004, aceptado el 20 de diciembre de 2004 Examina el desempeño comparativo de un promedio móvil adaptativo (AMA) en los índices bursátiles australianos de todos los ordinarios, Dow Jones Industrial Average y Standard and Poors 500. La ventaja teórica de la media móvil adaptativa sobre los sistemas de negociación SMA (Simple Moving Average) de longitud fija es su capacidad para responder automáticamente a las cambiantes condiciones del mercado dependiendo del nivel de volatilidad del mercado. Si bien se confirma que la estrategia tiene cierta capacidad de sincronización del mercado, los resultados generales muestran que los rendimientos del promedio móvil adaptable no pueden compensar el costo del comercio, por lo tanto, prestan apoyo al uso de una estrategia pasiva de largo plazo. Clasificación JEL Palabras clave Análisis técnico Adaptive Moving Average Autor (es) correspondiente (s). Tel. 61 2 4620 3250 fax: 61 2 4626 6683. Copia de copyright 2005 Elsevier B. V. Todos los derechos reservados. Las cookies son utilizadas por este sitio. Para obtener más información, visite la página de cookies. Copyright 2016 Elsevier B. V. o sus licenciatarios o contribuyentes. El Media Movible Adaptativo (AMA) también conocido como Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) fue creado por Perry Kaufman y fue presentado por primera vez en su libro Smarter Trading (1995). Esta media móvil ofreció una ventaja significativa sobre los intentos previos de 8216intelligent8217 promedios porque permitió al usuario un mayor control. Por ejemplo, el Variable Moving Average 8211 VMA (1992) no ofreció ningún límite superior o inferior a su período de suavizado. La AMA, por otra parte, permitió al usuario definir el rango a través del cual deseaban que se extendiera el suavizado. Sigue la misma teoría que el VMA en que dependiendo del entorno del mercado habrá diferentes cantidades de ruido y por lo tanto una velocidad media móvil diferente será requerida para lograr los resultados más rentables. Por ejemplo, en un mercado con fuerte tendencia, los niveles de ruido son bajos y una media móvil más rápida debería producir los mejores resultados. A la inversa, en un mercado de cangrejo o lateral, los niveles de ruido son muy altos y un promedio más lento es probable que sea más adecuado. Cómo calcular una media móvil adaptable Comienza con el precio de cierre. Después de que AMA se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: AMA AMA (1) (Cerrar AMA (1)) Usted notará que esto es lo mismo que la fórmula para un promedio móvil exponencial (EMA): EMA EMA (1) EMA (1)) Pero el Alfa en un EMA es 2 / (N 1) por lo que permanece constante mientras que para un AMA el Alpha es adaptativo: (VI (FC SC)) SC VI Los usuarios eligen una medida de volatilidad o tendencia, Kaufman sugirió su Efficiency Ratio (ER). SN Su elección de un medio de movimiento lento gt FN FN Su elección de un promedio de movimiento lento lt SN Aquí está un ejemplo de un AMA de 3 periodos con un período de tres Eficiencia Ratio (ER) como el VI: How Squaring Alpha afecta a AMA Alisar Gama Kaufman sugiere que su AMA tiene un FC de 2 y un SC de 30 que llevaría a suponer que el alisamiento adaptativo estaría en el rango de 2 8211 30 pero que estaría equivocado porque el alfa está al cuadrado. Por ejemplo, vamos a poner el VI a cero para que podamos revelar el promedio más lento posible: Ahora para revelar el EMA 8216N8217 de alisamiento período de alfa: N (EMA) (2) / N (EMA) (2 0,0042) / 0,0042 N (EMA ) 480 Así que en realidad una AMA con un SN de 30 donde alfa se eleva a la potencia de 2 realmente puede moverse tan lentamente como un EMA de 480 días. Ahora a mí que no es muy fácil de usar un parámetro de 30 que da lugar a un período de suavizado de 480. Así que utilizo la siguiente fórmula para SC y FC en lugar: P Potencia que alfa se eleva a (generalmente 2) SN Su elección de A Promedio móvil lento gt FN Ahora SN será la media móvil más lenta resultante, incluso si cambia la potencia que alfa se eleva. También utilizo el mismo proceso para FN y FC. Ahora miramos de nuevo a Alpha con el VI puesto a cero, el FN en 2 y el SN en 480: Ahora cuando revelamos el período de suavizado EMA 8216N8217 de alfa debe igualar nuestro definido por el usuario 480: N (EMA) (2) / N (EMA) (0,0042) / 0,0042 N (EMA) 480 Una mirada más cercana al efecto de la cuadratura de alfa La comprensión del efecto de la alineación de alfa es muy importante, como muestra el siguiente cuadro: Como se puede ver, Con alfa cuadrado resultados en un período real de suavizado de más de 45.300 que es totalmente inútil. Sin embargo, este es un ajuste que uno podría utilizar fácilmente sin una comprensión adecuada de cómo funciona la AMA. En nuestras pruebas vamos a probar la AMA con alfa aumentada a otros poderes que 2 por lo que algunos otros ejemplos también se han trazado en la tabla de arriba. A continuación, observamos el efecto en alfa y el suavizado resultante de una AMA con la Eficiencia Ratio tomada directamente en alfa (1) o al cuadrado (2): Utilizamos nuestra fórmula AMA modificada para los gráficos anteriores para que el actual FN y SN Fueron idénticamente igualadas a pesar de las modificaciones alfa. Como se puede ver, la cuadratura de resultados alfa en no sólo un AMA más lento en general, pero uno que es mucho más rápido para reducir la velocidad cuando el alfa disminuye. Kaufman obviamente quería que la AMA se desacelere muy rápidamente cuando los datos carecían de una tendencia. Este efecto es similar al de incrementar la constante 8216N8217 en el Variable Moving Average. ¿Es la AMA un buen indicador? Como parte de la 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 pondremos la AMA en contra de varios tipos diferentes de medias móviles y probaremos diferentes Índices de Volatilidad como componentes incluyendo: También estaremos probando la suposición de que el cuadrado alfa Fue una buena idea y tratará de elevarla a varios poderes diferentes. ¿Puede usted pensar en cualquier otra prueba que vale la pena por favor háganoslo saber en la sección de comentarios en la parte inferior. Adaptive Moving Average Archivo de Excel He reunido una hoja de cálculo de Excel que contiene la media móvil adaptable y lo hizo disponible para su descarga GRATUITA. Contiene una versión 8216basic8217 que muestra todo el trabajo y un 8216fancy8217 uno que se ajustará automáticamente a la longitud, así como el índice de volatilidad que especifique. Encuentrelo en el siguiente enlace cerca de la parte inferior de la página en Descargas Indicadores técnicos: Promedio móvil adaptable (AMA) Adaptive Moving Average Ejemplo, VI 50 Día Eficiencia Ratio adil Hace 4 años me parece la idea alrededor de la media móvil adaptativa muy intersting y atractivo , Backtested el kaufman AMA a través de dos sistemas (señales binarias de la onda para las señales largas y cortas de las entradas de la dirección (ama encima de la entrada larga y ama abajo entrada corta), pero no podría concluir que el sistema está funcionando mejor que un sistema a largo plazo del TF usando SMA Crossovers (50 días SMA y 200 días SMA) puedo saber las reglas de comercio en torno a la AMA que usted ha implementado en su comercio Derry Brown hace 4 años Me alegro de que usted está encontrando nuestra investigación útil. No hemos publicado aún los resultados de El promedio móvil de las pruebas de crossovers para que puedan ser más eficaces. Las reglas que usted pide se detallan en la parte inferior de cada página donde hemos publicado los resultados de la prueba. Aquí están de nuevo: una señal de entrada para ir de largo (o salida de la señal a la cubierta Un corto) para cada promedio probado se generó con un cierre por encima de ese promedio y una señal de salida (o señal de entrada para ir corto) se generó en cada cierre por debajo de ese promedio móvil. Ningún interés se ganó mientras que en efectivo y no se ha hecho ninguna indemnización por los costos de transacción o el deslizamiento. Las transacciones se probaron utilizando señales de fin de día (EOD) y de fin de semana (EOW) para datos diarios y señales EOW para datos semanales. P. ej. Los datos diarios con una señal EOW requerirían que la semana terminara por encima de una media móvil diaria para abrir un largo o cerrar un cortocircuito. Los datos diarios con señales EOD requerirían que el precio diario se cerrara por encima de una media móvil diaria para abrir un canal largo o cercano. Corto y viceversa. Los rendimientos presentados son el rendimiento anualizado promedio de los 16 mercados durante el período de prueba. Los datos utilizados para estas pruebas se incluyen en la hoja de cálculo de los resultados y más detalles sobre nuestra metodología se pueden encontrar aquí. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna otra pregunta. Saludos Derry