Bollinger Bands Shrink

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introducción Bollinger Band Squeeze ocurre cuando la volatilidad baja a niveles bajos y las Bollinger Bands se estrechan. Según John Bollinger, los períodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción o estrechamiento de la volatilidad de las bandas puede presagiar un avance significativo o una disminución. Una vez que la jugada de compresión está encendida, una señal de ruptura de banda subsiguiente inicia el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con una compresión y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con una compresión y posterior ruptura por debajo de la banda inferior. Definición de los indicadores Antes de analizar los detalles, debemos revisar algunos de los indicadores clave de esta estrategia comercial. Primero, para fines ilustrativos, tenga en cuenta que estamos usando los precios diarios y estableciendo las Bollinger Bands en 20 periodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Éstos se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias comerciales de one039s o las características del valor subyacente. Las bandas de Bollinger comienzan con la SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. También hay un indicador para medir la distancia entre las Bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador se llama Bollinger BandWidth, o simplemente el indicador BandWidth. Es simplemente el valor de la banda superior menos el valor de la banda inferior. Es comprensible que las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de BandWidth más altas que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y la anchura de banda es igual a 5, el ancho de banda será 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y Ancho de Banda es igual a 1, entonces Ancho de Banda también sería 5 de precio. Tenga esto presente cuando utilice el indicador. Estrategia El Bollinger Band Squeeze es una estrategia sencilla y relativamente sencilla de implementar. Primero, busque valores con bandas de Bollinger que se estrechen y niveles bajos de ancho de banda. Idealmente, BandWidth debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a que un corte de banda para señalar el inicio de un nuevo movimiento. Una ruptura bancaria al alza es alcista, mientras que una ruptura bajista es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccional. Simplemente inferir que la volatilidad es contractual y los cartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. BandWidth Signal Recap: Bandas de Bollinger estrechas en la tabla de precios. El ancho de banda está cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. Intervalos de precios por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales comerciales Aunque el Bollinger Band Squeeze es directo, los chartistas deberían al menos combinar esta estrategia con el análisis de gráficos básicos para confirmar las señales. Por ejemplo, se puede usar una ruptura por encima de la resistencia para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. De forma similar, se puede usar una rotura por debajo del soporte para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. Los cortes de banda no confirmados están sujetos a fallos. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales en un período de dos meses, lo cual es relativamente poco frecuente. Después de un repunte en marzo, las acciones se consolidaron con una amplia gama de operaciones. SBUX rompió la banda baja dos veces, pero no rompió el apoyo desde la baja de marzo. El análisis gráfico básico revela un patrón de tipo de cuña descendente. Observe que este patrón se formó después de un aumento a principios de marzo, lo que lo convierte en un patrón de continuación alcista. SBUX posteriormente rompió por encima de la banda superior y luego rompió la resistencia para la confirmación. Después de la oleada por encima de 40, el stock nuevamente se movió en una fase de consolidación a medida que las bandas se estrechaban y BandWidth cayó de nuevo al extremo inferior de su rango. Otra disposición estaba en la fabricación pues la oleada y la consolidación plana formaron una bandera del toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca rompió la banda superior o la resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda inferior y el apoyo, lo que llevó a una fuerte caída. Tweaking Debido a que Bollinger Band Squeeze no proporciona ninguna pista direccional, los chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una ruptura direccional. Además, para el análisis de gráficos básicos, los artistas también pueden aplicar indicadores complementarios para buscar signos de compra o venta de presión dentro de la consolidación. Osciladores dinámicos y promedios móviles son de poco valor durante una consolidación porque estos indicadores simplemente se aplanan junto con la acción de los precios. En cambio, los cartistas deben considerar el uso de indicadores basados ​​en el volumen, tales como la línea de distribución de acumulación, el flujo de dinero de Chaikin, el índice de flujo de dinero (IMF) o el volumen de equilibrio (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que las señales de distribución aumentan las posibilidades de una ruptura a la baja. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con Bollinger Band Squeeze en abril de 2011. Las bandas se movieron a su rango más estrecho en meses, mientras la volatilidad se contraía. La ventana de indicadores muestra el debilitamiento de Chaikin Money Flow en marzo y se volvió negativo en abril. Observe que CMF alcanzó su nivel más bajo desde enero y continuó más bajo a principios de mayo. Las lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que puede usarse para anticipar o confirmar una ruptura de soporte en la acción. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un Bollinger Band Squeeze en septiembre y breakout a principios de octubre. Durante el apretón, observe cómo On Balance Volume (OBV) continuó moviéndose más alto, lo cual mostró acumulación durante el rango de negociación de septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de romper, la acción se abrió por debajo de la banda inferior y luego se cerró de nuevo por encima de la banda. Observe que se formó un patrón de perforación, que es un patrón de reversión alcista de la vela. Este patrón reforzado apoyo y seguir a través de presagia la ruptura al alza. La cabeza falsa En su libro, Bollinger en bandas de Bollinger, John Bollinger aconseja a los chartistas a tener cuidado con la cabeza falsa. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero repentinamente se invierten y se mueven en sentido contrario, similar a una trampa de toro o de oso. Una falsificación de cabeza alcista comienza cuando Bollinger Bands se contrae y los precios se rompen por encima de la banda superior. Esta señal alcista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una falsificación de la cabeza bajista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones El Bollinger Band Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con volatilidad decreciente. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la ruptura resultante puede ser hacia arriba o hacia abajo. Los cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de negociación para actuar antes del descanso o confirmar el descanso. Actuar antes del descanso mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico del ETP SampP 500 con las bandas de Bollinger y el indicador BandWidth. Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Este código divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, que muestra BandWidth como un porcentaje del precio. En general, BandWidth es estrecha cuando es menos de 4 de precio. Los cartistas pueden usar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Bands reg Introducción: Bollinger Bands es una herramienta de trading técnica creada por John Bollinger a principios de los años ochenta. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. Área de suscripción de CGL Octubre 2016 Excerpt Foreign Exchange La libra esterlina está siendo vendida implacablemente y ahora se aproxima a sus mínimos de 1985 a 1,25 personas pronto comenzará a hablar de paridad. Con Alemania y otros miembros de la UE que ahora empiezan a hablar con dureza sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, el par a mirar es la libra contra el euro, que es incluso más cercano a la paridad en 1.11. Estos niveles de paridad son importantes por dos razones. En primer lugar, son números redondos agradables que los comerciantes y el público puede anclar, pero lo más importante, son los números de los jugadores agresivos se posicionará y luego tratar de conducir a. En cualquier caso, esperamos que una posición larga en la libra cuando sea el momento adecuado nos beneficiará de dos maneras: Primero, obtendremos la apreciación del capital de un rebote y posterior reversión a niveles más económicamente sostenibles. En segundo lugar, será una fina cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación competitiva por parte de nuestro gobierno. Forex Education Technical Analysis Interpretación de las Bandas La desviación estándar, como se describe anteriormente, es una medida estadística de la volatilidad. La desviación estándar será mayor cuando los precios estén cambiando dramáticamente y sean más bajos cuando los mercados estén más tranquilos. En comparación con el indicador Moving Average Envelope que mantiene una banda de porcentaje estático, las Bollinger Bands se autoajustan ampliando y disminuyendo dependiendo de la volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las bandas se ensanchan. Cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen. La volatilidad suele ser mayor durante las reversiones, tales como tops y fondos. Durante un mercado los comerciantes superiores son eufóricos, y tomando beneficios, o están en un estado de miedo que sus posiciones cortas están haciendo tan mal. En el de la derecha, las elipses verdes muestran períodos de baja volatilidad. Las bandas de Bollinger se estrecharon como resultado. La mayor elipse roja, correspondiente a los tres primeros meses de este año, muestra un rango de negociación con alta volatilidad y bandas más amplias. También se pueden ver algunos tops de mercado que son seguidos por gotas bastante empinadas, a principios de junio, mediados de agosto, y especialmente en diciembre. Para el par EUR / JPY durante este tiempo, los fondos de mercado no son seguidos por tales oscilaciones volátiles. El comienzo de los aumentos son más medidos y se extienden a través de varias sesiones de negociación. El euro se está acumulando durante 2006 en comparación con el yen, y hay más ventas durante un mercado superior como los de posiciones largas no quieren perder su oportunidad de tomar beneficios cuando el par de divisas comienza a caer. Uno debe tener en cuenta que en el comercio de divisas, una parte superior del mercado para la primera moneda en el par, el euro aquí, es un fondo de mercado para la segunda moneda en el par, el yen. 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