ADX: El indicador de la tendencia de tendencia El comercio en la dirección de una tendencia fuerte reduce el riesgo y aumenta el potencial de ganancias. El índice direccional medio (ADX) se utiliza para determinar cuándo el precio tiene una tendencia fuerte. En muchos casos, es el último indicador de tendencia. Después de todo, la tendencia puede ser su amigo, pero seguro que ayuda a saber quiénes son sus amigos. En este artículo de este artículo, examine bien el valor de ADX como un indicador de intensidad de tendencia. Introducción a ADX ADX se usa para cuantificar la fuerza de tendencia. Los cálculos de ADX se basan en un promedio móvil de la expansión del rango de precios durante un período de tiempo dado. El ajuste predeterminado es 14 barras, aunque pueden utilizarse otros períodos de tiempo. ADX se puede utilizar en cualquier vehículo comercial como acciones, fondos mutuos, fondos cotizados y futuros. (Para una lectura de fondo, vea Exploración de osciladores e indicadores: índice direccional promedio y movimiento de discernimiento con el índice direccional medio - ADX). ADX se representa como una sola línea con valores que van desde un valor bajo de cero a un máximo de 100. ADX no es - direccional que registra la fuerza de tendencia si el precio es la tendencia hacia arriba o hacia abajo. El indicador suele representarse en la misma ventana que las dos líneas del indicador de movimiento direccional (DMI), de las que se deriva ADX (Figura 1). Para el resto de este artículo, ADX se mostrará por separado en los gráficos con fines educativos. Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 1: ADX es no direccional y cuantifica la fuerza de la tendencia aumentando tanto en las tendencias ascendentes como en las bajadas. Cuando el DMI está por encima del - DMI, los precios se están moviendo hacia arriba, y ADX mide la fortaleza de la tendencia alcista. Cuando el - DMI está por encima del DMI, los precios se están moviendo hacia abajo, y ADX mide la fuerza de la tendencia a la baja. La figura 1 es un ejemplo de una tendencia alcista que invierte a una tendencia bajista. Observe cómo ADX subió durante la tendencia alcista, cuando DMI estaba por encima de - DMI. Cuando el precio se invirtió, el - DMI cruzó por encima del DMI, y ADX volvió a subir para medir la fortaleza de la tendencia alcista. Cuantificación de la fuerza de tendencia Los valores de ADX ayudan a los comerciantes a identificar las tendencias más fuertes y más rentables para el comercio. Los valores también son importantes para distinguir entre las tendencias y las no tendencias. Muchos comerciantes utilizarán las lecturas de ADX por encima de 25 para sugerir que la fuerza de las tendencias es lo suficientemente fuerte como para las estrategias de negociación de tendencia. Por el contrario, cuando ADX es inferior a 25, muchos evitarán las estrategias comerciales de tendencia. Figura 2: Valores de ADX y resistencia a la tendencia Bajo ADX es generalmente un signo de acumulación o distribución. Cuando ADX es inferior a 25 para más de 30 barras, el precio entra en condiciones de rango y los patrones de precios a menudo son más fáciles de identificar. Precio entonces se mueve hacia arriba y hacia abajo entre la resistencia y el apoyo para encontrar la venta y la compra de interés, respectivamente. A partir de las condiciones ADX baja, el precio eventualmente romperá en una tendencia. En la Figura 3, el precio se mueve de un canal de precios ADX bajo a una tendencia alcista con ADX fuerte. Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 3: Cuando ADX es inferior a 25, el precio entra en un rango. Cuando ADX sube por encima de 25, el precio tiende a la tendencia. Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 4: Períodos de baja ADX conducen a patrones de precios. Este gráfico muestra una formación de copa y mango que inicia una tendencia alcista cuando ADX se eleva por encima de 25. La dirección de la línea ADX es importante para la lectura de la fuerza de tendencia. Cuando la línea de ADX está subiendo, la fuerza de la tendencia está aumentando y el precio se mueve en la dirección de la tendencia. Cuando la línea está cayendo, la fuerza de la tendencia está disminuyendo, y el precio entra en un período de retroceso o consolidación. (Para más información sobre este tema, vea Retracement o Reversal: Know The Difference.) Una percepción errónea común es que una línea ADX descendente significa que la tendencia está invirtiendo. Una caída de la línea ADX sólo significa que la fuerza de tendencia se está debilitando, pero por lo general no significa que la tendencia se esté revertiendo a menos que haya habido un clímax de precios. Mientras ADX esté por encima de 25, lo mejor es pensar que una línea ADX descendente es simplemente menos fuerte (Figura 5). Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 5: Cuando ADX es inferior a 25, la tendencia es débil. Cuando ADX es superior a 25 y sube, la tendencia es fuerte. Cuando ADX es superior a 25 y la caída, la tendencia es menos fuerte. Momento de tendencia La serie de picos de ADX es también una representación visual del impulso de tendencia general. ADX indica claramente cuándo la tendencia está ganando o perdiendo impulso. Momentum es la velocidad del precio. Una serie de picos ADX más altos significa que el ímpetu de tendencia está aumentando. Una serie de picos ADX más bajos significa que el momento de tendencia está disminuyendo. Cualquier pico de ADX por encima de 25 se considera fuerte, incluso si es un pico más bajo. En una tendencia alcista, el precio puede seguir subiendo a medida que disminuye el impulso de ADX, ya que la provisión de gastos generales se consume a medida que avanza la tendencia (Figura 6). Saber cuándo el impulso de la tendencia está aumentando da la confianza del comerciante para dejar funcionamientos de los beneficios en vez de salir antes de que la tendencia haya terminado. Sin embargo, una serie de picos ADX más bajos es una advertencia para ver el precio y administrar el riesgo. Las mejores decisiones comerciales se toman en señales objetivas, no emoción. Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 6: Los picos de ADX están por encima de 25 pero se hacen más pequeños. La tendencia está perdiendo impulso, pero la tendencia alcista se mantiene intacta. ADX también puede mostrar divergencia momentum. Cuando el precio hace un alto más alto y ADX hace un más bajo, hay divergencia negativa, o nonconfirmation. En general, la divergencia no es una señal para una inversión, sino más bien una advertencia de que el impulso de la tendencia está cambiando. Puede ser apropiado apretar el stop-loss o tomar beneficios parciales. Cada vez que la tendencia cambia de carácter, es hora de evaluar y / o administrar el riesgo. (Para la lectura relacionada, echa un vistazo a las divergencias, el impulso y la tasa de cambio. La divergencia puede conducir a la continuación de tendencias, consolidación, corrección o reversión (Figura 7). Fuente: TDAmeritrade Strategy Desk Figura 7: El precio hace una mayor alta mientras ADX hace una menor alta. En este caso, la divergencia negativa conduce a una inversión de tendencia. El uso estratégico de ADX Price es la señal más importante en un gráfico. Lea el precio primero y luego lea ADX en el contexto de lo que está haciendo el precio. Cuando se utiliza cualquier indicador, debe agregar algo que el precio por sí solo no puede decirnos fácilmente. Por ejemplo, las mejores tendencias surgen de períodos de consolidación de los rangos de precios. Las rupturas de una gama ocurren cuando hay un desacuerdo entre los compradores y los vendedores en precio, que inclina el balance de la oferta y de la demanda. Ya sea más la oferta que la demanda, o más la demanda que la oferta, es la diferencia lo que crea el impulso de los precios. Los desgloses no son difíciles de detectar, pero a menudo no progresan o terminan siendo una trampa. Pero ADX le dice cuándo los breakouts son válidos mostrando cuándo ADX es lo suficientemente fuerte como para que el precio evolucione después de la ruptura. Cuando ADX sube desde abajo de 25 a por encima de 25, el precio es lo suficientemente fuerte como para continuar en la dirección de la ruptura. A la inversa, a menudo es difícil ver cuándo el precio se mueve de una tendencia a otra. ADX muestra cuando la tendencia se ha debilitado y está entrando en un período de consolidación de rango. Las condiciones de rango existen cuando ADX cae desde arriba de 25 a por debajo de 25. En un rango, la tendencia es lateral y hay un acuerdo general de precios entre los compradores y los vendedores. ADX se desplazará hacia los lados por debajo de 25 hasta que el equilibrio de la oferta y la demanda cambie de nuevo. (Para obtener más información, Trend o rango de negociación) ADX ofrece grandes señales de estrategia cuando se combina con el precio. En primer lugar, utilice ADX para determinar si los precios son tendenciales o no tendenciales y, a continuación, elija la estrategia de negociación adecuada para la condición. En condiciones de tendencia, las entradas se realizan en pullbacks y se toman en la dirección de la tendencia. En condiciones de rango, las estrategias de negociación de tendencias no son apropiadas. Sin embargo, las operaciones se pueden hacer en reversiones en el soporte (largo) y la resistencia (corto). Conclusión: Encontrar Tendencias Amistosas Las mejores ganancias provienen del comercio de las tendencias más fuertes y evitar las condiciones de rango. ADX no sólo identifica condiciones de tendencia, sino que ayuda al comerciante a encontrar las tendencias más fuertes al comercio. La capacidad de cuantificar la fuerza de tendencia es una ventaja importante para los comerciantes. ADX también identifica las condiciones de rango, por lo que un comerciante no se quedará atorado tratando de tendencia de comercio en la acción de los precios laterales. Además, muestra cuándo el precio ha salido de un rango con suficiente fuerza para utilizar las estrategias de comercio de tendencia. ADX también alerta al operador sobre los cambios en el ímpetu de las tendencias, por lo que se puede abordar la gestión de riesgos. Si desea que la tendencia sea su amigo, es mejor que no deje que ADX se convierta en un extraño. ADX - Índice Direccional Medio ADX es parte del Sistema de Movimiento Direccional desarrollado por J. Welles Wilder pero puede ser usado con éxito por sí solo para señalar cambios de tendencia Y para indicar si un stock es de tendencia o de rango. Cambios en las tendencias Se señala una tendencia de debilitamiento cuando ADX de 14 días baja mientras está por encima de 40. Tenga en cuenta que ADX sólo indica la intensidad de tendencia no la dirección de tendencia. Puede ser aconsejable complementar ADX con un filtro de tendencia. Ya sea un movimiento direccional o un promedio móvil. Para indicar la dirección. Tendencia o Ranging Mercados ADX por debajo de 20 para cualquier longitud de tiempo indica un mercado de alcance ADX subiendo por encima de 20 indica el inicio de una nueva tendencia La señal de tendencia se refuerza si ADX breakout es seguido por un fallo de swing ADX por encima de 40 indica una fuerte tendencia, A menudo precede a una inversión. Ejemplo Apple Inc. AAPL se muestra con el índice direccional medio (14 días) y el Momentum Twiggs de 14 días como un filtro de tendencia. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. Ir corto cuando ADX se eleva por encima de 20 y Momentum está por debajo de cero. ADX down-turn por encima de 40 advierte que la tendencia se está debilitando. Salga cuando Momentum cruza por encima de cero. ADX que sostiene debajo de 20 indica un mercado que se extiende. Ir largo cuando ADX se eleva por encima de 20 y Momentum está por encima de cero. Aumenta la posición cuando ADX se recupera por encima de 20 y Momentum sigue por encima de cero. Salga cuando Momentum cruza por debajo de cero. El período ADX predeterminado se establece en 14 días. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y Editar ajustes de indicadores para cambiar los ajustes. Movimiento direccional El sistema de movimiento direccional es un indicador bastante complejo desarrollado por Welles Wilder y explicado en su libro Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. La mayoría de los indicadores tienen una debilidad importante: no son adecuados para su uso en mercados de tendencia y de alcance. La característica clave del Sistema de Movimiento Direccional es que primero identifica si el mercado está tendiendo antes de proporcionar señales para negociar la tendencia. Sistema de movimiento direccional mide la capacidad de los toros y los osos para mover el precio fuera de los días anteriores rango de comercio. El Indicador de Dirección Positiva (DI) resume el movimiento de tendencia ascendente. El Indicador de Dirección Negativa (-DI) resume el movimiento de tendencia descendente y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) indica si el mercado tiene tendencia o rango. Welles Wilder no utiliza la fórmula del promedio móvil estándar. Esto debe tenerse en cuenta al seleccionar los períodos de tiempo del indicador. Ver Promedio móvil Welles Wilder. Varios sistemas de negociación se han desarrollado alrededor del Movimiento Direccional. Las siguientes reglas se basan en el sistema presentado por el Dr. Alexander Elder en Trading for a Living: Ir largo cuando DI está por encima de - DI y bien: ADX sube mientras que DI y ADX están por encima de - DI o ADX sube desde abajo DI y - DI . Salga cuando DI cruza por debajo de - DI. Consulte ADX a continuación para obtener más detalles. Ir corto cuando - DI está por encima de DI y: ADX se eleva mientras - DI y ADX están por encima de DI o ADX sube desde debajo de DI y - DI. Salga cuando - DI cruza por debajo de DI. Utilice stop-loss en todo momento. Declinar ADX muestra que el mercado está perdiendo la dirección. Cuando ADX cae por debajo de DI y - DI señala un mercado sin vida. No cambie con DMS hasta que ADX haya apagado claramente la parte inferior. El Dr. Elder sugiere esperar hasta que ADX suba 4 pasos de su nivel bajo (por ejemplo, ADX se eleva a 19 de un mínimo de 15). Cuanto más tiempo ADX ha permanecido por debajo de DI y - DI más fuerte es la tendencia posterior. Cuando ADX se eleva por encima de DI y - DI, indica que el mercado se está sobrecalentando. Tome ganancias cuando ADX gire hacia abajo desde arriba DI y - DI. Ejemplo Pase el mouse sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. - DI cruza a DI por lo que el comercio sólo corto. Ir corto cuando ADX sube por encima de DI. Toma ganancias cuando ADX baja mientras que arriba de DI y - DI. Salga del comercio y el comercio cortos sólo en la medida en que DI ha cruzado a arriba - DI. Ir a largo como ADX comienza a subir mientras que por encima de - DI. Toma ganancias cuando ADX baja mientras que arriba de DI y - DI. Salga del comercio largo y el comercio sólo corto como - DI ha cruzado a DI por encima. ADX sigue cayendo por lo que no hay operaciones. Comercio sólo mientras DI ha cruzado a arriba - DI. ADX aparece mientras está por debajo de DI y - DI, pero no sube por los 4 pasos recomendados, por lo que no se introduce ningún comercio. Una opinión es que usted debe ir mucho tiempo cuando ADX sube por encima de - DI, pero ADX se ha mantenido muy baja y plana y sería recomendable no operar hasta ADX ha aumentado por lo menos 4 pasos por encima de su reciente baja. Comercio sólo mientras DI ha cruzado a arriba - DI. Ir largo cuando ADX se eleva por encima de - DI. Salga del comercio largo cuando el DI cae por debajo de - DI. El Sistema de Movimientos Direccionales por defecto utiliza un suavizado de 14 días. Esto no es equivalente a una EMA de 14 días. Haga clic aquí para más detalles. Editar configuración de indicadores explica cómo modificar los valores predeterminados. El panel de indicadores muestra cómo configurar un indicador. Únase a nuestra lista de correo Lea el boletín de Diario de Trading Colin Twiggs, con artículos educativos sobre comercio, análisis técnicos, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Para calcular el sistema de movimiento direccional: Calcular el movimiento direccional para hoy DM Todays High - Yesterdays High (cuando el precio se mueve hacia arriba) - DM Yesterdays Low - Todays Low (cuando el precio se mueve hacia abajo) No puede tener DM y DM el mismo día . Si hay un día fuera (donde ambos cálculos son positivos) entonces el mayor de los dos resultados se toma. Un día interior (donde ambos cálculos son negativos) siempre será igual a cero. Calcular el rango verdadero para el día. El rango verdadero es el mayor de: Todays Low - Todays Low, Todays High - Yesterdays Close y Yesterdays Close - Todays Low DM14 promedio móvil exponencial de DM - DM14 promedio móvil exponencial de - DM TR14 promedio móvil exponencial de True Range Luego, calcule el Indicadores Direccionales: DI14 DM14 dividido por TR14 - DI14 - DM14 dividido por TR14Then, calcule los componentes del Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX): Calcule la Diferencia DI: Registre la diferencia entre DI14 y - DI14 como un número positivo. Calcular el Índice Direccional (DX): DX DI Diferencia dividida por la suma de DI14 y - DI14 ADX la media móvil exponencial de DX Los usuarios deben tener cuidado al establecer los períodos de tiempo para los indicadores Welles Wilders, que no utiliza la media móvil exponencial estándar fórmula. Consulte medias móviles más salvajes Recomendamos que los usuarios intenten períodos de tiempo más cortos cuando utilicen uno de los indicadores anteriores. Por ejemplo, si está rastreando un ciclo de 30 días, normalmente seleccionaría un Período de tiempo de indicador de 15 días. Con el Movimiento Direccional, ajuste el período de tiempo de la manera siguiente: Periodo de movimiento direccional (n 1) / 2 (15 1) / 2 8 díasDX Trading System: Descubra exactamente cómo usar el indicador ADX en sus propias operaciones de valores y divisas, explicó en video. F youre como un montón de comerciantes con los que trabajo, a veces dudar antes de entrar en un nuevo comercio. Esto puede ser realmente frustrante cuando ves el par de acciones o fx que estaban a punto de entrar en el cielo sin ti. Right Youll estar encantados de saber que Ive acaba de lanzar un nuevo sistema de comercio de DVD de vídeo que puede ayudarle a detectar una señal de entrada quotconfirming útil que usted tiene que entender. Y la mejor parte es, es fácil de usar (de hecho lo uso en casi todas mis entradas de comercio hoy en día, porque es tan bueno). Heres ¿Qué es todo esto: De un comerciante genuino a otro, estoy emocionado de compartir mi mejor quothow para detectar la entrada de señales de entrada volátil estrategia con usted en mi nuevo lanzamiento ADX Mastery. De hecho, verás casi dos horas completas de tácticas comerciales que utilizo en mis propias operaciones reales, totalmente explicadas con gráficos para que puedas ver cómo usar este poderoso indicador de inmediato. Este nuevo DVD ha sido creado a partir de dos webinars enormemente populares que hice para mis comerciantes de Daytrading University en septiembre y octubre de 2009, y es definitivamente un DVD de quotmust getquot para su biblioteca comercial. Espera que veas cómo este indicador líder útil detecta movimientos volátiles en acciones (y pares de divisas) en este nuevo sistema de formación de vídeo importante. Su ideal para el día y el swing de comercio, ya que cubre ejemplos de todos los estilos, incluyendo las existencias y las configuraciones de comercio de divisas y los patrones. Youll desea estudiarlo cuidadosamente antes de poner en su comercio muy próximo, ya que potencialmente puede hacer una gran diferencia en si su entrada continúa hacia arriba a su favor, o se vuelve en su contra. Necesitas esto. Im un comerciante real que aprende de alguien que negocia realmente es una diferencia dominante. Con más de 8.100 comerciantes entrenados desde 1999, Daytrading University es la opción de los comerciantes activos para aquellos que quieren aprender de un verdadero comerciante. Usted recibirá este DVD real para aprender ADX de 8212 envió correo aéreo en cualquier parte del mundo. La ventaja de Daytrading University: También incluye las estrategias de comercio reales que he utilizado para hacer operaciones ganadoras en mis propias cuentas en vivo También cuenta con cartas de comercio genuino (no powerpoint diapositivas), por lo que puede ver practial trading configuraciones y patrones que puede empezar a utilizar rápidamente. Idea ideal sobre el enfoque de los hombros para ver cómo operar usando el indicador ADX para entradas comerciales. Porqué ADX es el único Indicador de la línea cuantificable que confío bastante para usar en mis propios tratos REALES real es el único Indicador de la quotLagging que me dice qué para negociar. Ahead of Time Eso es correcto. He encontrado que cuando el indicador ADX rompe ciertos niveles de señal, los desgloses a menudo continúan y proporcionan configuraciones comerciales potencialmente rentables que puede utilizar una y otra vez. Las señales son ligeramente diferentes para las acciones vs forex, y youll aprender los dos parámetros en el video, además de cómo operar con la quotday afterquot técnica. Pongo mi propio dinero real en la línea cada semana con los oficios reales 8212 y he probado mis técnicas para usar el ADX como un indicador principal extensivamente, durante muchos años. Ahora lo he conseguido hasta el punto donde me siento cómodo lanzando este nuevo sistema de comercio de DVD para mostrar exactamente cómo uso este poderoso indicador en muchos de mis propios oficios (y cómo se puede, también). Hecho: Im graduado de UCLA (clase de 86) y era un ex-estadístico corporativo y el ingeniero de la calidad para una compañía automotora importante. Conozco números, y uso indicadores rutinariamente en mis oficios. Pero la mayoría de los indicadores de rezago como MACD, RSI y stochastics simplemente no son lo suficientemente consistentes para el comercio de acciones (dan demasiadas señales positivas falsas) y mientras theyre algo útil para el comercio de divisas, el ADX lo lleva a un nivel completamente nuevo. Uno solo tiene que ver por sí mismo para entender. Y ADX Mastery hace que suceda. ADX Mastery 8212 La ventaja de DVD de pantalla ancha y cómo funciona: Este DVD de alta calidad es enviado por la división de Amazonas Createspace, y se puede ver en cualquier región reproductor de DVD en su televisión o PC. Youll conseguir este DVD físico real, en el formato impresionante de pantalla ancha que se puede ver en su televisor, sentado cómodamente en su sofá o sillón reclinable. 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La principal razón por la que el comercio es hacer dinero. Es lo que hago Utilizar el indicador ADX de la manera correcta. Como parte de mi núcleo de habilidades de entrada de negociación, es una de las claves de mi éxito como comerciante. Y una de las mejores cosas es, su relativamente simple de entender. Una vez que vea exactamente cómo funciona en el contexto de los gráficos reales del mercado, como se ve en su sistema ADX Mastery. Youll ver cómo se desarrolla todo, paso por paso de comercio de precisión, con la ayuda del DVD y todos los otros recursos Ive organizado para que usted pueda tener en sus manos en el sistema de comercio ADX Maestría. Un desafío principal de mis comerciantes me dicen es la dificultad que tienen en detectar lo que es realmente volátil antes de que haga su movimiento (ya sea una acción o un par de divisas). Y los patrones de indicador de ADX que revelo en este entrenamiento activo del comerciante se diseñan cuidadosamente para hacer apenas eso 8212 así que youll tienen ojos del mercado del quot para ver cómo negociar los mismos patrones exactos que hago yo en mis propios comercios verdaderos. Así que si estás frustrado por entrar en los oficios que parecen ir rápidamente contra ti, y le gustaría finalmente ser capaz de ver cómo aprovechar el poder del indicador ADX para mejorar potencialmente sus entradas. Entonces continúa y ordena tu sistema ADX Mastery hoy. Literalmente, he estado enseñando a los comerciantes cómo usar estrategias avanzadas de swing y day trading por más de una década, y mis estrategias han sido aclamadas en revistas de comerciantes, por comerciantes en expos y clientes de más de 32 países alrededor del mundo. Sé lo que estoy haciendo. ¿Cuánto mejor podría potencialmente empezar a operar, una vez que desbloquear la precisión quotADX dominación tácticas revelado por un comerciante activo genuino en Step-by-Step Video DVD formación que revela exactamente cómo el comercio. Y ahora mismo, también puede obtener su quotinside fast-trackquot a mis propias estrategias comerciales personales en este sistema de gran alcance. De hecho, los enlaces de orden rápido se encuentran a continuación, y su DVD será enviado a usted en cualquier parte del mundo para que pueda empezar. Aunque no puedo garantizar que usted se convertirá en un comerciante rentable, puedo revelar que cada componente de este popular ADX Mastery DVD ha sido cuidadosamente diseñado para abreviar su camino a ser más confiado, más preciso y potencialmente más éxito como un comerciante activo . Ken Calhoun es Presidente de Daytrading University, TradeMastery y StockTradingSuccess (con Steve Nison). Después de haber proporcionado formación en línea a comerciantes activos de más de 32 países desde 1999, es un comerciante internacionalmente publicado que ganó los premios de la industria y la aclamación de la crítica de los comerciantes de todo el mundo para sus sistemas comerciales profesionales. Ken ha sido una figura popular en la escena activa de comercio durante más de una década, y ha sido co-fundador de la compañía, Produjo dos sistemas de comercio de acciones de DVD con Steve Nison. Como consultor de gestión empresarial internacionalmente publicado. Ken capacitó previamente a más de 31.000 personas en más de 147 empresas en todo el mundo. Él tomó sus beneficios de su exitosa carrera de consultoría y descubrió el mundo de la negociación activa de acciones, donde ha estado trabajando para ayudar a otros comerciantes a utilizar la precisión, las estrategias de negociación avanzada en sus operaciones. Usted puede ver ejemplos de sus operaciones recientes reales en su foro www. TradingTalk. Kens Daytrading sitio de la Universidad ha sido confiado por más de 8.100 comerciantes en todo el mundo para aprender a swing y día de comercio de las poblaciones, y se considera un recurso de estreno para los comerciantes activos. Ha entrevistado a Brian Tracy, Steve Nison, Kathy Lien, Boris Schlossberg, el Dr. Doug Hirschhorn y otros, y es un popular, buscado orador de seminario y figura de la industria con credibilidad y asombroso éxito comercial personal. A diferencia de la mayoría de las personas en la industria comercial, Ken es un comerciante genuino y ha ayudado a miles de comerciantes desde 1999, cuando fundó por primera vez la Universidad Daytrading. NUEVO Descubra exactamente cómo utilizar el quotADX Volume Breakoutquot estrategia de negociación de swing Ive desarrollado para buscar rápidamente acciones y pares de divisas para el comercio. (Luego confirme las señales de entrada con 4 patrones técnicos simples de usar que aprenderá). Youll ver cómo utilizar las mismas señales de comercio exactas que utilizo en mis propias operaciones, explicado paso a paso para las rupturas de ADX Índice general direccional (ADX) Índice direccional medio (ADX) Introducción El índice direccional medio (ADX), menos indicador direccional ) Y el Indicador Direccional Plus (DI) representan un grupo de indicadores de movimiento direccional que forman un sistema de comercio desarrollado por Welles Wilder. Wilder diseñó ADX con materias primas y precios diarios en mente, pero estos indicadores también se pueden aplicar a las existencias. El índice direccional medio (ADX) mide la intensidad de la tendencia sin tener en cuenta la dirección de la tendencia. Los otros dos indicadores, Indicador Direccional Plus (DI) y Indicador Direccional Menor (-DI), complementan ADX definiendo la dirección de la tendencia. Usados juntos, los cartistas pueden determinar tanto la dirección como la fuerza de la tendencia. Wilder presenta los indicadores del Movimiento Direccional en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye detalles sobre la gama media verdadera (ATR), el sistema SAR parabólico y RSI. A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, los indicadores Wilder039s son increíbles detallada en su cálculo y han resistido la prueba del tiempo. Movimiento Direccional Más Movimiento Direccional (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) forman la columna vertebral del Índice Direccional Promedio (ADX). Wilder determinó el movimiento direccional comparando la diferencia entre dos mínimos consecutivos con la diferencia entre los máximos. El movimiento direccional es positivo (más) cuando la corriente alta menos la altura anterior es mayor que la baja anterior menos la baja actual. Este llamado Movimiento Direccional Plus (DM) entonces es igual a la corriente alta menos la altura anterior, siempre que sea positiva. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. El movimiento direccional es negativo (menos) cuando la baja anterior menos la baja actual es mayor que la alta actual menos la alta anterior. Este denominado Movimiento Direccional Menor (-DM) equivale al mínimo anterior menos al actual bajo, siempre que sea positivo. Un valor negativo simplemente se ingresaría como cero. La tabla de arriba muestra cuatro ejemplos de cálculo para el movimiento direccional. El primer apareamiento muestra una gran diferencia positiva entre los máximos para un fuerte movimiento direccional (DM). El segundo apareamiento muestra un día fuera con Minus Directional Movement (-DM) consiguiendo el borde. El tercer emparejamiento muestra una gran diferencia entre los mínimos para un Movimiento Direccional Menor fuerte (-DM). El emparejamiento final muestra un día interior, que no equivale a movimiento direccional (cero). Tanto el movimiento direccional positivo (DM) como el movimiento direccional inferior (-DM) son negativos y se anulan entre sí. Los valores negativos vuelven a cero. Todos los días interiores tendrán movimiento direccional cero. Cálculo Los pasos de cálculo para el índice direccional medio (ADX) se detallan en cada paso. Promedio True Range (ATR) no está detallado porque hay un artículo ChartSchool completo para esto. Básicamente, ATR es la versión de Wilder039s de la gama de comercio de dos períodos. Las versiones suavizadas de Movimiento Direccional Plus (DM) y Movimiento Direccional Menor (-DM) están divididas por una versión suavizada Rango Promedio Real (ATR) para reflejar la verdadera magnitud de un movimiento. El ejemplo siguiente se basa en un cálculo de ADX de 14 días. 1. Calcular el rango verdadero (TR), el movimiento direccional más (DM) y el movimiento direccional inferior (-DM) para cada período. 2. Alise estos valores periódicos usando las técnicas de suavizado de Wilder039s. Éstos se explican en detalle en la siguiente sección. 3. Divida el Movimiento Plus Direccional (DM) suavizado de 14 días por el True Range de 14 días para encontrar el Indicador Direccional Plus de 14 días (DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este DI14 es el Indicador Direccional Plus (línea verde) que se representa junto con ADX. 4. Divida el Movimiento Direccional Menos de 14 días (-DM) por el rango verdadero de 14 días para encontrar el Indicador Direccional de Menos de 14 días (-DI14). Multiplique por 100 para mover el punto decimal dos lugares. Este - DI14 es el Indicador Direccional Menos (línea roja) que se traza junto con ADX. 5. El Índice de Movimiento Direccional (DX) es igual al valor absoluto de DI14 menos - DI14 dividido por la suma de DI14 y - DI14. Multiplique el resultado por 100 para mover el punto decimal en dos lugares. 6. Después de todos estos pasos, es hora de calcular el Índice Direccional Promedio (ADX). El primer valor de ADX es simplemente un promedio de 14 días de DX. Los valores ADX posteriores se suavizan multiplicando el valor ADX anterior de 14 días por 13, añadiendo el valor DX más reciente y dividiendo este total por 14. Acima se muestra un ejemplo de hoja de cálculo con todos los pasos involucrados. Hay una brecha de cálculo de 119 días porque se requieren alrededor de 150 periodos para absorber las técnicas de suavizado. Los entusiastas de ADX pueden hacer clic aquí para descargar esta hoja de cálculo y ver los detalles sangrientos. La siguiente tabla muestra un ejemplo de ADX usando el ETF Nasdaq 100 (QQQQ). Suavizado de Wilder039s Como se ve en el cálculo de ADX, hay mucho suavizado implicado y es importante entender los efectos. Debido a las técnicas de suavizado de Wilder039, puede tomar alrededor de 150 periodos de datos para obtener valores ADX verdaderos. Wilder utiliza técnicas de suavizado similares con sus cálculos RSI y Average True Range. Los valores de ADX que utilizan sólo 30 períodos de datos históricos no coinciden con los valores de ADX utilizando 150 períodos de datos históricos. Los valores ADX con 150 días o más de datos se mantendrán constantes. La primera técnica se utiliza para suavizar los valores DM1, - DM1 y TR1 de cada periodo durante 14 períodos. Al igual que con una media móvil exponencial. El cálculo tiene que comenzar en alguna parte de modo que el primer valor sea simplemente la suma de los primeros 14 períodos. Como se muestra a continuación, el suavizado comienza con el segundo cálculo de 14 períodos y continúa todo. La segunda técnica se utiliza para suavizar el valor DX de cada periodo para terminar con el índice direccional medio (ADX). En primer lugar, calcular un promedio de los primeros 14 días como punto de partida. El segundo y los cálculos subsiguientes usan la técnica de suavización a continuación: Interpretación El índice direccional medio (ADX) se utiliza para medir la fuerza o debilidad de una tendencia, no la dirección real. El movimiento direccional se define por DI y - DI. En general, los toros tienen el borde cuando DI es mayor que - DI, mientras que los osos tienen el borde cuando - DI es mayor. Los cruces de estos indicadores direccionales se pueden combinar con ADX para un sistema comercial completo. Antes de mirar algunas señales con ejemplos, tenga en cuenta que Wilder fue un comerciante de commodities y divisas. Los ejemplos de sus libros se basan en estos instrumentos, no en acciones. Esto no significa que sus indicadores no puedan ser utilizados con acciones. Algunas poblaciones tienen características de precios similares a las de los commodities, que tienden a ser más volátiles con tendencias cortas y fuertes. Las existencias con baja volatilidad pueden no generar señales basadas en los parámetros de Wilder039s. Los cartistas probablemente necesitarán ajustar los ajustes del indicador o los parámetros de la señal según las características de la seguridad. Resistencia a la tendencia En su nivel más básico, el Índice Direccional Promedio (ADX) se puede usar para determinar si un valor está tendiendo o no. Esta determinación ayuda a los comerciantes a elegir entre un sistema de seguimiento de tendencias o un sistema que no siga las tendencias. Wilder sugiere que hay una fuerte tendencia cuando ADX está por encima de 25 y no hay tendencia cuando está por debajo de 20. Parece que hay una zona gris entre 20 y 25. Como se mencionó anteriormente, los chartistas pueden necesitar ajustar los ajustes para aumentar la sensibilidad y las señales . ADX también tiene una buena cantidad de retraso debido a todas las técnicas de suavizado. Muchos analistas técnicos usan 20 como nivel clave para ADX. El gráfico de arriba muestra Nordstrom (JWN) con el SMA de 50 días y el Índice Direccional Promedio (ADX) de 14 días. The stock moved from a strong uptrend to a strong downtrend in April-May, but ADX remained above 20 because the strong uptrend quickly changed into a strong downtrend. There were two non-trending periods as the stock formed a bottom in February and August. A strong trend emerged after the August bottom as ADX moved above 20 and remained above 20. DI Crossover System Wilder put forth a simple system for trading with these directional movement indicators. The first requirement is for ADX to be trading above 25. This ensures that prices are trending. Many traders, however, use 20 as the key level. A buy signal occurs when DI crosses above - DI. Wilder based the initial stop on the low of the signal day. The signal remains in force as long as this low holds, even if DI crosses back below - DI. Wait for this low to be penetrated before abandoning the signal. This bullish signal is reinforced if/when ADX turns up and the trend strengthens. Once the trend develops and becomes profitable, traders will have to incorporate a stop-loss and trailing stop should the trend continue. A sell signal triggers when - DI crosses above DI. The high on the day of the sell signal becomes the initial stop-loss. The chart above shows Medco Health Solutions with the three directional movement indicators. Note that 20 is used instead of 25 to qualify ADX signals. A lower setting means more possible signals. The green dotted lines show the buy signals and the red dotted lines show the sell signals. Wilders initial stops were not incorporated in order to focus on the indicator signals. As the chart clearly shows, there are plenty of DI and - DI crosses. Some occur with ADX above 20 validate signals. Others occur to invalidate signals. As with most such systems, there will be whipsaws, great signals and bad signals. The key, as always, is to incorporate other aspects of technical analysis. For example, the first group of whipsaws in September 2009 occurred during a consolidation. Moreover, this consolidation looked like a flag, which is a bullish consolidation that forms after an advance. It would have been prudent to ignore bearish signals with a bullish continuation pattern taking shape. The June 2010 buy signal occurred near a resistance zone marked by broken support and the 50-62 retracement zone. It would have been prudent to ignore a buy signal so close to this resistance zone. The chart above shows ATampT (T) with three signals over a 12 month period. These three signals were pretty good, provided profits were taken and trailing stops were used. Wilders Parabolic SAR could have been used to set a trailing stop-loss. Notice that there was no sell signal between the March and July buy signals. This is because ADX was not above 20 when - DI crossed above DI in late April. Conclusions The directional movement indicator calculations are complex, interpretation is straight-forward and successful implementation takes practice. DI and - DI crossovers are quite frequent and chartists need to filter these signals with complementary analysis. Setting an ADX requirement will reduce signals, but this uber-smoothed indicator tends to filter as many good signals as bad. In other words, chartists might consider moving ADX to the back burner and focusing on the Directional Indicators to generate signals. These crossover signals will be similar to those generated using momentum oscillators. Therefore, chartists need to look elsewhere for confirmation help. Volume-based indicators, basic trend analysis and chart patterns can help distinguish strong crossover signals from weak crossover signals. For example, chartists can focus on DI buy signals when the bigger trend is up and - DI sell signals when the bigger trend is down. SharpCharts SharpCharts users can plot the directional movement indicators by selecting Average Directional Index (ADX) from the indicator drop-down list. By default, ADX will be in black, the Plus Directional Indicator (DI) in green and the Minus Directional Indicator (-DI) in red. This makes it easy to identify directional indicator crosses. While ADX can be plotted above, below or behind the main price plot, it is recommended to plot above or below because there are three lines involved. A horizontal line can be added to help identify ADX moves. The chart example below also shows the 50-day SMA and Parabolic SAR plotted behind the price plot. The moving average is used to filter signals. Only buy signals are used when trading above the 50-day moving average. Once initiated, the Parabolic SAR can be used to set stops. Click here for a live example of ADX. Suggested Scans Overall Uptrend with DI Crossing above - DI. This scan starts with stocks that average 100,000 shares daily volume and have an average closing price above 10. An uptrend is present when trading above the 50-day SMA. A buy signal is possible when ADX is above 20. This signal materializes when DI moves above - DI. Overall Downtrend with - DI Crossing above DI. This scan starts with stocks that average 100,000 shares daily volume and have an average closing price above 10. An downtrend is present when trading below the 50-day SMA. A sell signal is possible when ADX is above 20. This signal materializes when - DI moves above DI. Stocks amp Commodities Artículos de la revista:
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